关于期权合约风险和损益状况的正确表述有（）A、期权合约购买者的风险有限B、期权合约出售者的收益有限C、对买进期权的购买者而言，其收益可以无限高D、对卖出期权的出售者来说，其损失是有限的E、对买进期权的出售者来说，其损失是有限的

题目

关于期权合约风险和损益状况的正确表述有（）

A、期权合约购买者的风险有限
B、期权合约出售者的收益有限
C、对买进期权的购买者而言，其收益可以无限高
D、对卖出期权的出售者来说，其损失是有限的
E、对买进期权的出售者来说，其损失是有限的

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第1题：

下列交易者中，潜在亏损有限的是（）。 A．期货购买者 B．期货出售者 C．期权购买者 D．期权出售者

正确答案：C

第2题：

对期权合约购买者来说，有限的是( )

A．数量

B．收益

C．风险

D．损失

E．范围

正确答案：CD

第3题：

看涨期权是指期权买方有权按照行权价格和规定时间向期权卖方买进一定数量股票的合约，对于看涨期权的买方来说，其收益( )。

A．与损失相匹配

B．可以是无限的

C．与损失正相关

D．最高是期权费

正确答案：B

第4题：

关于看涨期权，表述正确的是（）。

A.交易者预期标的物市场价格上涨，适宜卖出看涨期权
B.理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限
C.交易者预期标的物市场价格下跌，适宜卖出看涨期权
D.卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小

答案：C

解析：

A项，交易者预期标的物市场价格上涨，适宜买入看涨期权；B项，理论上，买入看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限；D项，看涨期权的卖方的最大收益为权利金，最大损失为无限大，看涨期权的买方最大损失为权利金，最大盈利可以为无限大，因此卖出看涨期权比买进看涨期权的风险大。

第5题：

共用题干
赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。

卖出看涨期权的风险和收益关系是()。
A:损失有限，收益无限
B:损失有限，收益有限
C:损失无限，收益无限
D:损失无限，收益有限

答案：D

解析：

最大潜在利润=(X₂-X₁+2-5)*100=(105-100+2-5)*100=200（美元）。

看涨期权的多头损失=103-100-5=-2（美元）；看涨期权空头获利=2美元。赵先生的利润=（-2+2）*100=0（美元）。

最大的损失=（-5+2）*100=-300（美元）。

达到盈亏平衡时，赵先生的收益为0。所以盈亏平衡时，股票价格=100+5-2=103（美元）。

第6题：

期权合约买方可能形成的收益或损失状况是( )。

A．收益无限，损失有限

B．收益有限，损失无限

C．收益有限，损失有限

D．收益无限，损失无限

正确答案：A
期权合约买方收益无限，损失有限(最多为权利金)；期权合约卖方收益有限，损失无限。

第7题：

买入看涨期权的风险和收益关系是()。
A:损失有限，收益无限
B:损失有限，收益有限
C:损失无限，收益无限
D:损失无限，收益有限

答案：A

解析：

第8题：

关于美式期权和欧式期权，下列说法错误的是( )。

A．欧式期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权

B．美式期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权

C．对期权购买者来说，欧式期权比美式期权更有利

D．对于期权出售者来说，美式期权比欧式期权的风险更大

正确答案：C
解析：对期权购买者来说，美式期权比欧式期权更有利，买进这种期权后，购买者可以在期权有效期内根据市场价格的变化和自己的实际需要比较灵活地选择执行时间。

第9题：

期权合约对于买方而言，其可能会出现的收益和损失情况为()。

A.收益有限，损失无限
B.收益有限，损失也有限
C.收益无限，损失有限
D.收益无限，损失也无限

答案：C

解析：

对于期权合约买方，随着市场价格向有利于买方的方向变动时，收益是无限增大的，但损失大小只会是期权费，所以损失有限，故C项正确，故ABD错误。所以答案选C。

第10题：

关于看涨期权，表述正确的是（）。

A、交易者预期标的物市场价格上涨，适宜卖出看涨期权
B、理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限
C、交易者预期标的物市场价格下跌，适宜卖出看涨期权
D、卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小

答案：C

解析：

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