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以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）A、只能在到期日行权B、标的资产价格越低则期权价值越大C、标的资产波动率越高则期权价值越大D、价格高于对应的美式看涨期权

题目

以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）

  • A、只能在到期日行权
  • B、标的资产价格越低则期权价值越大
  • C、标的资产波动率越高则期权价值越大
  • D、价格高于对应的美式看涨期权
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相似问题和答案

第1题：

下列有关期权价格表述正确的是（ ）。

A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高

答案：B
解析：
股票价格波动率越大，期权的价格越高，选项A错误。执行价格对期权价格的影响与股票价格相反。看涨期权的执行价格越高，其价格越小。看跌期权的执行价格越高，其价格越大，选项B正确。到期时间越长，发生不可预知事件的可能性越大，股价的变动范围越大，美式期权的价格越高，无论看涨期权还是看跌期权都如此，选项C错误。无风险利率越高，执行价格的现值越小，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低，选项D错误。

第2题：

(2016年)下列关于影响期权价格的因素，表述不正确的是（）。

A.执行时标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权，有效期越长。期权价格越低
C.当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高
D.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高

答案：B
解析：
B项，对于美式期权而言，由于它可以在有效期内任何时间执行，有效期越长，买方获利机会就越大，而且有效期长的期权包含了有效期短的期权的所有执行机会，所以有效期越长，期权价格越高。

第3题：

如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于（ ）。 A．美式看涨期权 B.美式看跌期权 C.欧式看涨期权 D.欧式看跌期权


正确答案：A
看涨期权授予权利的特征是“购买”，由此可知，选项B、D不是答案；由于欧式期权只能在到期日执行，而美式期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，因此，选项C不是答案，选项A是答案。 

第4题：

一股而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。

A.期权的价格越低
B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
C.期权的价格越高
D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

答案：C
解析：
期权价格由内涵价值和时间价值组成。期权的内涵价值，也称内在价值，是值在不考虑交易要用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益；期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分，它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大，期权价格就越高。

第5题：

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。

A.期权的价格越低
B.看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
C.期权的价格越高
D.看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

答案：C
解析：
期权价格由内涵价值和时间价值组成。期权的内涵价值，也称内在价值，是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分。它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。显然，标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。因此，期权合约标的物价格的波动率越大，则期权的价格越高。

第6题：

下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（ ）。

A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高
C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高
D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升

答案：A
解析：
看涨期权在执行时，其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此，标的资产的价格越高、执行价格越低，看涨期权的价格就越高。

第7题：

下列关于期权的说法正确的是（ ）。

A.标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高
B.期权的执行价格越高，则看跌期权的价格越低
C.期权的有效期越长，则看涨期权的价格越低
D.标的资产的价格波动率越低，则期权的价格越高

答案：A
解析：
标的资产价格越高，则看涨期权的价格越高。

第8题：

下列影响金融期权价格的因素中，正确的叙述是( )。

A．期权期间越短，期权价格越高

B．标的资产收益率越高，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低

C．短期利率变动不影响期权价格

D．执行价格与市场价格之间的差距越大，则时间价值越小


参考答案：D
解析：期权价格与期权到期日成正比，故A项错误；标的资产收益率越高，看涨期权的价格越低，而看跌期权的价格越高，故B项错误；短期利率变动与看涨期权价格成正比，与看跌期权价格成反比，故C项错误。

第9题：

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（　　）。

A．看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低

B．期权的价格越低’

C．看涨期权的价格越低，看跌期权的价格越高

D．期权价格越高

答案：D
解析：
期权价格由内涵价值和时间价值组成。期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分。它是期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。显然，标的资产价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。

第10题：

下列关于看涨权的说法，不正确的是（ ）。
A、当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
B、标的物价格波动率越高，期权价格越高
C、市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高
D、执行价格越低，时间价值越高


答案：D
解析：
执行价格与标的物市场价格的相对差额也决定着时间价值的有无和大小。

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