关于可行投资组合集的叙述,错误的是()。

题目

关于可行投资组合集的叙述,错误的是()。

  • A、其左边界是最小标准差边界
  • B、其右边界必然是向右凸的曲线或直线
  • C、其左边界必然是向左凸的曲线或直线
  • D、有效前沿是可行投资组合集的上边界部分
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第1题:

项目的可行性研究一般包括的内容有:投资必要性、技术可行性、财务可行性、经济可行性、组织可行性、社会可行性、风险因素及对策。以下关于项目可行性研究的叙述中()是不正确的。

A.投资必要性主要是根据市场调查,预测,有关产业政策等因素来论证投资建设的必要性

B.技术可行性是从技术角度,合理设计技术方案,并对有关内容进行比较,选择和评价

C.财务可行性是指从项目及投资者的角度,设计合理的财务方案,并进行评价,做出投资决策

D.经济可行性是分析项目对社会的影响,包括政治体制,方针政策,社会稳定性等


正确答案:D

第2题:

在风险资产的投资组合中加入无风险资产后,下列说法错误的是( )。

A.可行投资组合集是一片扇形区域

B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支

C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一

D.由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零


正确答案:B
B项,不存在无风险资产时,可行投资组合集是由双曲线的一支所围成的一个区域,有效前沿为双曲线的上半支;加入无风险资产后,可行投资组合集是一片扇形区域,有效前沿为扇形区域的上边沿。

第3题:

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是( )。

A.风险最小的可行投资组合风险为零

B.可行投资组合集的上下沿为双曲线

C.可行投资组合集是一片区域

D.可行投资组合集的上下沿为射线


正确答案:B

第4题:

资产1、资产2(E(r1)>E(r2))这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线,若上述两个资产都无法卖空,则以下表述正确的是( )。

A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关
D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间

答案:C
解析:
预期收益率比资产1更高的投资组合是卖空资产2而买入资产1,而预期收益率比资产2更低的投资组合是卖空资产1而买入资产2。若存在卖空限制,这些组合将是不可行的。

第5题:

项目的可行性研究一般包括的内容有:投资必要性、技术可行性、财务可行性、经济可行性、组织可行性、社会可行性、风险因素及对策。以下关于项目可行性研究的叙述中( )是不正确的。

A:投资必要性主要是根据市场调查及预测的结果,以及有关产业政策等因素,论证投资建设的必要性。
B:技术可行性是从技术角度,合理设计技术方案,并对有关内容进行比较、选择和评价。
C:财务可行性是指从项目及投资者的角度,设计合理的财务方案,并进行评价,做出投资决策。
D:经济可行性是分析项目对社会的影响,包括政治体制,方针政策,社会稳定性等。

答案:D
解析:
选项D为社会可行性。

第6题:

由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条( )。

A.直线

B.折线

C.抛物线

D.平行线


正确答案:C

第7题:

证券组合可行投资组合集的有效前沿是指( )。

A.可行投资组合集的下边沿

B.可行投资组合集的上边沿

C.可行投资组合集的内部边沿

D.可行投资组合集的外部边沿


正确答案:B

第8题:

关于产销平衡运输问题叙述错误的是()。

A、一定存在可行解

B、必有最优解

C、可能存在最优解

D、可用线性规划求解


参考答案:C

第9题:

在组合投资理论中,有效投资组合是指( )。

A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合

答案:C
解析:
有效投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。

第10题:

下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中,说法错误的是( )。

A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

答案:B
解析:
两个风险资产的投资组合所对应的方差-预期收益率平面图的点表现为一条抛物线,抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。故B错误;投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化;除与两个风险资产相对应的两个点外,其他点都是由两种资产混合而成的投资组合;抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。考点均值——方差模型概述

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