VAR风险管理模型的局限性包括:()。
第1题:
下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。
A.资产定价模型
B.RiskMetrics模型和CreditMetrics模型
C.高级计量法
D.KMV模型
E.VAR模型
第2题:
以下( )模型是针对市场风险的计量模型。
A.Credit Metrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高级计量法
第3题:
信用风险组合模型包括( )。
A.Credit Monitor
B.Credit Metrics
C.Credit Portfolio View
D.Credit Risk+
E.VAR
第4题:
信用风险组合模型包括( )。
A.Credit Monitor模型
B.CreditMetrics模型
C.Credit Portfo1io View模型
D.Credit Risk+模型
E.VaR模型
第5题:
操作风险的高级计量法包括()。
A、内部计量法
B、损失分布法
C、VaR法
D、极端值理论模型
第6题:
下列风险计量方式中,( )是专门针对市场风险的。
A.VaR模型
B.高级计量法
C.KMV模型
D.CreditMetrics模型
第7题:
A.忽视了市场风险以外的其他风险
B.对风险水平的评价是相对的
C.不能用于投资机构业绩评估管理
D.容易受到外部环境的干扰
第8题:
下列属于市场风险的计量模型的是( )。
A.基本指标法
B.风险中性定价模型
C.高级计量法
D.VaR模型
第9题:
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
A.历史模拟法
B.参数法
C.蒙特卡洛模拟法
D.贴现模型法
考点:风险敞口、风险价值(VaR)
第10题: