经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低

题目

经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

A、高
B、低
C、一样大
D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低

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第1题：

银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

A、预期损失

B、非预期损失

C、极端损失

D、违约损失

正确答案：A
预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。

第2题：

贷款损失准备与各项贷款余额之比表示的是下列哪个指标？()

A:贷款拨备率
B:拨备覆盖率
C:存贷比
D:流动性覆盖率

答案：A

解析：

贷款拨备率的计算公式为贷款损失准备与各项贷款余额之比；拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比；存贷比是各项贷款余额与各项存款余额之比；流动性覆盖率是优质流动性资产储备与未来30日现金净流出量之比。

第3题：

通常银行通过筹集资本金来覆盖( )，通过提取准备金来覆盖( )。

A．预期损失，预期损失

B．预期损失，非预期损失

C．非预期损失，预期损失

D．非预期损失，非预期损失

正确答案：C
解析：从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失，通常银行筹集资本金来覆盖非预期损失，提取准备金来覆盖预期损失，所以C选项符合题意。

第4题：

操作风险经济资本可以覆盖（）。

A、预期损失
B、非预期损失
C、灾难损失
D、已减值资产损失

正确答案:B

第5题：

以下关于贷款损失准备金的说法中，正确的是()

A:从事后风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失
B:银行提取准备金来覆盖非预期损失
C:银行提取准备金来覆盖预期损失
D:贷款损失准备金和预期损失的大小是相对独立的

答案：C

解析：

从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失；银行提取资本金来覆盖非预期损失，提取准备金来覆盖预期损失；贷款损失准备金是与预期损失相对应的概念，它的大小是由预期损失的大小决定的。

第6题：

下面哪项判断是不一定成立的 ?( )

A ．自然灾害造成的损失超过了战争所造成的损失

B ．台北地震的经济损失占当年自然灾害造成损失的第二位

C ．日本所受到的经济损失约为当年自然灾害造成损失的 4.6%

D ．日本在飓风中的人员损失小于印度的人员损失

正确答案：A

第7题：

通常银行提取贷款损失准备金来覆盖预期损失，计提贷款损失准备金是对贷款预期损失的抵补。(　　)

答案：对

解析：

从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失。通常银行提取资本金来覆盖非预期损失；提取准备金来覆盖预期损失，计提贷款损失准备金是对贷款预期损失的抵补。

第8题：

下面哪项判断是不一定成立的？（）。

A．自然灾害造成的损失超过了战争所造成的损失 B．台北地震的经济损失占当年自然灾害造成损失的第二位 C．日本所受到的经济损失约为当年自然灾害造成损失的4.6% D．日本在飓风中的人员损失小于印度的人员损失

正确答案：A

第9题：

下列关于VaR的说法中，错误的有( )。

A.VaR是对现在损失风险的总结
B.VaR可以预测尾部极端损失情况
C.VaR是指产生的最大损失
D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
E.VaR不是即将发生的真实损失

答案：A,B,C

解析：

风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。

第10题：

在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）

A、经济资本计量模型
B、高级计量法中的OpVaR
C、内部模型法中的VaR
D、高级内部评级法中的信用VaR体系

正确答案:A

经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。

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