内部评级法未覆盖的风险暴露应采用()计量信用风险加权资产。

题目

内部评级法未覆盖的风险暴露应采用()计量信用风险加权资产。

  • A、极值理论法
  • B、权重法
  • C、关键风险指标法
  • D、自我评估法
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第1题:

关于交易对手信用风险加权资产的计量,下列说法错误的是()。

A.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易,商业银行采用权重法的,对银行账簿,交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重;对交易账簿,按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的,按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

答案:C
解析:
对于证券融资交易,商业银行采用权重法的,对银行账簿,按照权重法的规定计量风险加权资产,对交易账簿,交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重。C选项中把对于银行账簿和交易账簿的做法说反了。

第2题:

对不实施内部评级法的商业银行,需要运用( )计算全行表外资产的信用风险加权资产;对实施内部评级法覆盖表内外资产使用( )计算信用风险加权资产。

A.权重法,内部评级法
B.指数法,内部评级法
C.权重法,影子价法
D.指数法,影子价法

答案:A
解析:
对不实施内部评级法的商业银行,需要运用权重法计算全行表外资产的信用风险加权资产;对实施内部评级法覆盖表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产,未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。

第3题:

计算风险加权资产时,对于信用风险资产,商业银行可以采取( )。

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法


正确答案:ADE

第4题:

对不实施内部评级法的商业银行,需要运用(  )计算全行表外资产的信用风险加权资产,对实施内部评级法覆盖内外资产使用(  )计算信用风险加权资产。

A.权重法,内部评级法
B.指数法,内部评级法
C.权重法,影子价法
D.指数法,影子价法

答案:A
解析:
对不实施内部评级法的商业银行,需要运用权重法计算全行表外资产的信用风险加权资产,对实施内部评级法覆盖表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产,未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。

第5题:

关于信用风险加权资产的计量,下列说法正确的有(  )。

A.权重法下,针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
B.有权重法和内部评级法两种计算方法
C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
D.采用内部评级法时,信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法

答案:A,B,C
解析:
D项,采取权重法,信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和;E项,内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。

第6题:

下列关于商业银行内部评级法的描述中,错误的是()。

A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,内部评级法分为初级法和高级法
B.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求,应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台,它仅包括作为软件的配套管理制度

答案:D
解析:
内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台,它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中,内部评级系统是风险计量/分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成。

第7题:

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,对实施内部评级法的银行,内部评级法覆盖的表内外资产使用( )计算信用风险加权资产。

A.权重法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

答案:C
解析:
《商业银行资本管理办法(试行)》规定了两种计算信用风险加权资产的方法:对不实施内部评级法的商业银行,需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风险加权资产;对实施内部评级法的银行,内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产,未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。

第8题:

商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的,提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于50%,并在三年内达到( )。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%


正确答案:C

第9题:

内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系,估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数,并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


答案:对
解析:
该说法是正确的,具体可参照本小节的内容。

第10题:

下列属于高级计量法的是()。

  • A、信用风险加权资产的标准法
  • B、信用风险加权资产的内部评级法
  • C、市场风险加权资产的标准法
  • D、市场风险加权资产的内部模型法
  • E、操作风险加权资产基本指标法
  • F、操作风险加权资产高级计量法

正确答案:B,D,F

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