商业银行采用高级内部评级法,应当使用内部估计的()。

题目

商业银行采用高级内部评级法,应当使用内部估计的()。

  • A、主权风险暴露
  • B、公司风险暴露
  • C、非零售违约风险暴露
  • D、零售风险暴露
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第1题:

内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级,估计每一个等级客户的( )。

A.违约损失率

B.违约的风险暴露

C.违约的期限

D.违约概率


正确答案:D

第2题:

关于内部评级论述正确的是(  )。

A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,内部评级法又分为初级法和高级法
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD

答案:A,B,C,E
解析:
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种:初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二.等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值;高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。

第3题:

计算风险加权资产时,对于信用风险资产,商业银行可以采取( )。

A.标准法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级初级法

E.内部评级高级法


正确答案:ADE

第4题:

内部评级法包括()。

  • A、标准法
  • B、高级计量法
  • C、内部评级初级法
  • D、内部评级高级法

正确答案:C,D

第5题:

下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。

  • A、 可以分为初级法和高级法
  • B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
  • C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
  • D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值

正确答案:D

第6题:

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。( )


正确答案:√
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露,两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。

第7题:

内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,两种评级法都可自行估计的风险因素是( )。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限

答案:A
解析:
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第8题:

商业银行在进行信用风险计量时,如果采用内部评级法高级法,则无需估计违约概率。 ( )

A.正确

B.错误


正确答案:B

第9题:

新资本协议下,零售信用风险采用内部评级法计量时,只能使用()。

  • A、标准法
  • B、内部评级高级法
  • C、内部评级初级法
  • D、高级计量法

正确答案:B

第10题:

经银监会审查批准,商业银行可以使用()计算市场风险资本。

  • A、高级计量法
  • B、内部评级法
  • C、标准法
  • D、内部模型法

正确答案:D

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