VaR方法最早用于度量（）

VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性，成为联系整个企业或机构各个层次的风险分析、度量方法。（ ）

下列说法正确的有( )。

A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积

C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险

D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

下列关于VAR的说法，不正确的是( )。

A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。

A.名义量法

B.敏感性分析法

C.VaR方法

D.压力测试法

VaR方法的最大优点是提供了一个统一的方法测量风险，使不同类型资产之间具有可比性，成为联系整个企业或机构的各个层次的分析、度量方法。（ ）

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E．VAR只用做市场风险计量与监控

在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。快来人告诉我正确的答案吧！谢谢！

A. 名义量法

B. 敏感性分析法

C. VaR方法

D. 压力测试法