违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。A、时间变动的风险B、利率变动的风险C、标的资产价格变动的风险D、波动率变动的风险

题目

在测度期权价格风险的常用指标中，Rho值用来衡量（）。

  • A、时间变动的风险
  • B、利率变动的风险
  • C、标的资产价格变动的风险
  • D、波动率变动的风险
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。

A．标的市场价格

B．标的价格波动率

C．无风险利率

D．预期股利


正确答案：ABC

第2题：

下列各项与看涨期权价值反向变动的是（　　）。

A.标的资产市场价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险利率
D.预期红利

答案：D
解析：
在除息日后，红利的发放会引起股票价格降低，看涨期权价格降低。与此相反，股票价格的下降会引起看跌期权价格上升。因此，看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动。

第3题：

利率风险的主要形式有（ ）

A.价格变动风险

B．利率变动风险

C．重新定价风险

D.汇率风险

E 基准风险


正确答案：BCE
答案：BCE
解析：利率风险的形式包括重新定价风险、利率变动风险、基准风险、期权性风险；市场风险包括汇率风险、价格波动风险。
　（参见教材p158）

第4题：

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A、Delta
B、Gamma
C、Theta
D、Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

第5题：

在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。


A.波动率变动的风险

B.时间变动的风险

C.标的资产价格变动的风险

D.利率变动的风险

答案：C
解析：
Delta是衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=期权价格的变化／期货价格的变化。

第6题：

下列与看跌期权变动方向呈反方向的影响因素是 ( )。

A、期权的执行价格

B、无风险利率水平

C、合约标的资产的分红

D、标的资产价格的波动率


正确答案：B 当无风险利率升高时，买方资金的机会成本会变高，从而看跌期权的价值随之降低。

第7题：

下列与看涨期权价值正相关变动的因素有（ ）。

A.标的资产市场价格
B.标的资产价格波动率
C.无风险利率
D.预期股利

答案：A,B,C
解析：
预期股利与看涨期权价值负相关变动。

第8题：

（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

A．Delta

B．Gamma

C．Rho

D．Vega


正确答案：C
Rho也即P，定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。用公式表示为：

第9题：

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。

A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格套动对期权理论价格铂影响程度。可以理解为期权对标逆资产价格变动的敏感性。

第10题：

期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（ ）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

答案：A
解析：
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。

更多相关问题
相关内容