假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券()A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
单选题假定市场组合的期望收益率为15%,无风险利率为7%,证券A的期望收益率为18%,贝塔值为1.5。按照CAPM模型,下列说法中正确的是()。A 证券A的价格被低估B 证券A的价格被高估C 证券A的阿尔法值是-1%D 证券A的阿尔法值是1%
单选题证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券()。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
单选题证券X的期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
根据CAPM模型,下列说法错误的是()。 A、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低 B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比 C、当一个证券定价合理时,阿尔法值为零 D、当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
单选题证券X实际收益率为0.12,β值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A 被低估B 被高估C 定价公平D 价格无法判断
按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。A、6% B、14.4% C、18% D、10.8%
据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%,X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是()。A、X股价被高估B、X股票被公平定价C、X股价被低估D、无法判断
单选题据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%,X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是()。A X股价被高估B X股票被公平定价C X股价被低估D 无法判断