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假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。A、正Gamma，正VegaB、正Gamma，负VegaC、负Gamma，正VegaD、负Gamma，负Vega

题目

假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。

  • A、正Gamma，正Vega
  • B、正Gamma，负Vega
  • C、负Gamma，正Vega
  • D、负Gamma，负Vega
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第1题：

股票看跌期权价格与股票价格( )相关,与执行价格( )相关

A．正 正

B．负 正

C．负 负

D．正 负


参考答案：B
解析：标的资产的价格与期权的执行价格直接确定了期权的内在价值。如果看涨期权在未来被执行,则其收益为标的资产价格超过期权执行价格的部分,因此,看涨期权的价值随着标的资产价格上升而增加,随着期权执行价格上升而下降。看跌期权的情况则刚好相反:如果看跌期权在未来被执行,则其收益为期权执行价格超过标的资产价格的部分,因此,看跌期权的价值随着标的资产价格上升而下降,随着期权执行价格上升而上升。

第2题：

新兴的、快速成长的企业，由于需要不断进行资本投资，其经营活动现金流量可能为( )，而筹资活动产生的现金流量可能为( )。

A、正;正
B、负;正
C、正;负
D、负;负

答案：B
解析：
新兴的、快速成长的企业，由于需要不断进行资本投资，其经营活动现金流量可能为负，而筹资活动产生的现金流量可能为正。而随着企业的成长，依赖外部融资的程度会逐渐减低。

第3题：

效益对目标为()贡献，费用对目标为()贡献。

A、正，负

B、正，正

C、负，正

D、负，负


参考答案：A

第4题：

在学规定中，拉应力为（），压应力为（）。

  • A、负，正
  • B、正，负
  • C、正，正
  • D、负，负

正确答案:B

第5题：

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（　　）


答案：错
解析：
根据Gamma的性质有看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。

第6题：

新兴的、快速成长的企业，由于需要不断进行资本投资，其经营活动现金流量可能为(　)，而筹资活动产生的现金流量可能为(　)。

A.正;正

B.负;正

C.正;负

D.负;负

答案：B
解析：
新兴的、快速成长的企业，由于需要不断进行资本投资，其经营活动现金流量可能为负，而筹资活动产生的现金流量可能为正。而随着企业的成长，依赖外部融资的程度会逐渐减低。

　　【考点】财务报表分析

第7题：

下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


答案：A
解析：
(1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

第8题：

大坝的水平位移符号规定为（ ）。

A.向上为正，向下为负；向左为正，向右为负

B.向上为正，向下为负；向左为负，向右为正

C.向上为负，向下为正；向左为正，向右为负

D.向上为负，向下为正；向左为负，向右为正


正确答案：C

第9题：

以下希腊字母中，可以用标的物或者期货进行对冲的是（）。

  • A、Vega
  • B、Theta
  • C、Delta
  • D、Gamma

正确答案:C

第10题：

假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）

  • A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险
  • B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
  • C、正Theta意味着该组合获取时间收益
  • D、该组合可能进行Delta中性对冲

正确答案:B

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