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投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。A、卖出股指期货B、卖出平值看跌期权C、卖出虚值看涨期权D、卖出实值看跌期权

题目

投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。

  • A、卖出股指期货
  • B、卖出平值看跌期权
  • C、卖出虚值看涨期权
  • D、卖出实值看跌期权
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相似问题和答案

第1题：

以下关于卖出看涨期权的说法，正确的是（ ）。

A.如果已持有期货空头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护
B.交易者预期标的物价格下跌，适宜买入看涨期权
C.如果已持有期货多头头寸，卖出看涨期权可对其加以保护
D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看涨期权

答案：C
解析：
C项，如果投资者对标的资产价格谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。如果标的资产价格下跌，所获得的权利金等于降低了标的资产的购买成本；如果标的资产价格上涨，或期权买方行权，看涨期权空头被要求履行，以执行价格卖出标的资产，将其所持标的资产多头平仓，此策略即为有担保的看涨期权策略。

第2题：

以下关于卖出看涨期权的说法，不正确的是（ ）。

A.如果已持有期货多头头寸，可卖出看涨期权加以保护
B.如果已持有期货空头头寸，可卖出看跌期权加以保护
C.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看涨期权
D.持有现货者，可卖出看涨期权弥补价格下跌带来的部分损失

答案：B
解析：
如果投资者对标的资产谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。因此B项不对。

第3题：

投资者一般在预期价格上升时会( )。

A．购入看涨期权

B．卖出看涨期权

C．购入看跌期权

D．卖出看跌期权


正确答案：A

第4题：

以下关于卖出看涨期权的说法，不正确的是（ ）。

A、如果已持有期货多头头寸，可卖出看涨期权加以保护
B、如果已持有期货空头头寸，可卖出看跌期权加以保护
C、交易者预期标的物价格下跌，可卖出看涨期权
D、持有现货者，可卖出看涨期权弥补价格下跌带来的部分损失

答案：B
解析：
如果投资者对标的资产谨慎看多，则可在持有标的资产的同时，卖出执行价格较高的看涨期权。因此B项不对。

第5题：

下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。

A. 资金有限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权
B. 如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护
C. 卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
D. 交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权

答案：D
解析：
看跌期权的卖方通过市场分析，认为相关标的物价格将会上涨，或者即使下跌，跌幅也很小，所以卖出看跌期权，并收取一定数额的权利金。待标的物价格上涨时，看跌期权的市场价格随之下跌，看跌期权卖方可以低于卖出价的价格将期权买入对冲平仓，获得价差收益。

第6题：

在股指期权市场上，如果股市大幅下跌，（ ）风险最大。

A. 卖出看涨期权
B. 买入看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 卖出看跌期权

答案：D
解析：
在卖出看跌期权中，一旦标的资产价格下跌至执行价格以下，买方执行期权，卖方被要求履约时，则必须以执行价格从买方处买入标的资产，随着标的资产价格的下跌，卖方收益减少，直至出现亏损，下跌越多，亏损越大。

第7题：

以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是（ ）。

A.资金有限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权
B.如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护
C.卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权

答案：D
解析：
看跌期权的卖方通过市场分析,认为相关标的物价格将会上涨,或者即使下跌,跌幅也很小,所以卖出看跌期权,并收取一定数额的权利金。待标的物价格上涨时,看跌期权的市场价格随之下跌,看跌期权卖方可以低于卖出价的价格将期权买入对冲平仓,获得价差收益。资金有限的投资者应避免卖出无保护看跌期权。

第8题：

假设某只股票的买入与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元，股票期权的执行价格是20元，如果某投资者预期股票价格上涨到40元，那么他应当（ ）。

A．买入看涨期权

B．卖出看涨期权

C．买入看跌期权

D．卖出看跌期权


正确答案：A
他买入看涨期权的收益为40-20-5=15，他卖出看涨期权的收益为5-40-20=-15
他买入看跌期权的收益为-5，他卖出看跌期权的收益为5 

第9题：

以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是（ ）。

A：资金有限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权
B：如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护
C：卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益
D：交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权

答案：D
解析：
看跌期权的卖方通过市场分析,认为相关标的物价格将会上涨,或者即使下跌,跌幅也很小,所以卖出看跌期权,并收取一定数额的权利金。待标的物价格上涨时,看跌期权的市场价格随之下跌,看跌期权卖方可以低于卖出价的价格将期权买入对冲平仓,获得价差收益。资金有限的投资者应避免卖出无保护看跌期权。

第10题：

看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。
A、卖出看跌期权
B、卖出看涨期权
C、买入看跌期权
D、买入看涨期权


答案：A
解析：
期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式将期权头寸了结，期权多头的对冲平仓，即卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的期权。本题应该卖出相应的看跌期权。

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