违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

“卡罗摄影法”

题目

“卡罗摄影法”

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

CrystalBall软件蒙特卡罗法进行风险分析的步骤?


参考答案：①忽略随机因素，建立Excel概率模型;②定义假设变量;③定义预测变量;④定义决策变量;⑤定义模拟运行参数;⑥模拟运行;⑦形成输出报告并输出模拟结果

第2题：

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法


正确答案：D
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第3题：

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法


正确答案：D

第4题：

VaR的计算方法有()。

A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法

答案：A,B,C,D
解析：
VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第5题：

()是典型的局部估值法。

A:历史模拟法
B:蒙特卡罗模拟法
C:德尔塔一正态分布法
D:资料分析法

答案：C
解析：
VaR的主要计算方法从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法；历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第6题：

在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）


正确答案：×
蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法

第7题：

下列选项中不属于局部估值法的是()。

A:名义值法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:回归分析法

答案：A,B,C,D
解析：
局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。A、B、C、D四项都不属于局部估值法。

第8题：

下列不是风险识别方法的是()。

A、头脑风暴法

B、因果分析法

C、访谈法

D、蒙特卡罗法


参考答案：D

第9题：

下列属于完全估值法的有()。

A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:市盈率估值法

答案：B,C
解析：
目前VaR估值法有两种最基本的方法：局部估值法和完全估值法，其中德尔塔一正态分布法属于局部估值法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于完全估值法。市盈率估值法不属于VaR的估值法。

第10题：

VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


答案：对
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

更多相关问题
相关内容