s&p500指数合约时美式合约。
第1题:
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1. 50。一份S&P500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。
A.14
B.21
C.10
D.28
第2题:
按照合约所规定的履约时间的不同,金融期权可以分为( )
A. 股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权
B. 看涨期权和看跌期权
C. 欧式期权、美式期权和修正的美式期权
D. 单只股票期权、股票组合期权和股票指数期权
第3题:
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为:300?500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为( )张。
A.10
B.14
C.21
D.28
第4题:
第5题:
2008年9月,某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约,期指为l400点,到了l2月份股市大涨,公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓,期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元,则此公司的净收益为( )美元。
A.42500
B.-42500
C.4250000
D.-4250000
第6题:
芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。( )
第7题:
某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时,该看跌期权的市场价格为66点,则( )。
A.该交易者履约赢利50000美元
B.该交易者履约赢利47500美元
C.如果买方提前平仓,可赢利47500美元
D.如果买方提前平仓,可赢利50000美元
第8题:
2008年3月9日,某投资者持有价值为1000万美元的SPDR(以S&P500指数为模板的交易所交易基金),为防范在6月份之前出现系统性风险,可____ CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日,S&P500指数期货报价为1282. 25点。该合约名义金额为____
美元,若____张合约,则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。( )
A.买进320562.5买进31
B.卖出320562.5卖出31
C.买进310652.5卖出30
D.卖出310652.5买进30
第9题:
第10题: