风险中性定价原理只是我们进行证券定价时提出的一个假设条件，但是基于这一思想计算得到的所有证券的价格都符合现实世界。
第1题：
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（ ）
第2题：
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
第3题：
资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优债券组合
B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
第4题：
第5题：
评在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。
第6题：
资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。 A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平 B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全目同的预期 D．资本市场没有摩擦
第7题：
资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．资本市场没有摩擦
第8题：
下列有关风险中性定价的说法正确的有（ ）。
A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率
B．风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险
C．在风险中性的世界里，将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值
D．在风险中性假设下，期权价格与标的资产的期望收益无关
第9题：
资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 （ ）
第10题：