简述贷款信用风险管理要点。

题目

简述贷款信用风险管理要点。

参考答案和解析
正确答案: 信用风险又称信贷风险,违约风险,是指债务人到期不能按约偿付贷款的可能性。信用风险是由两方面的原因造成的。信用风险可能产生于经济运行的周期性或者借款人自身的特殊原因。一旦借款人对银行贷款违约时,商业银行就成了信用风险的承受者,因此商业银行加强信用风险管理意义重大。
1)信用风险控制组织
贷款的组织结构随着银行规模和业务类型不同而变化。
①微小银行:信用风险的控制主要依靠信贷员;
②中等银行:主要依靠正规的、有制衡的贷款制度。
2)信用风险的衡量:
①古典信用风险度量方法Ⅰ:专家制度
②古典信用风险度量方法Ⅱ:Z打分模型和ZETA
③现代信用风险度量与管理放大:信用度量制模型
3)我国商业银行信用风险管理有一些特殊的规定,主要是银监会发布文件对商业银行流动性风险指标的规定:
①不良资产率为是不良资产与资产总额之比,不应高于4%,该项指标为一级指标,
包括不良贷款率一个二级指标,不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比,不应高于5%
②单一集团授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比,不高于15%。
包括单一客户贷款集中度(为最大一家客户贷款总额与资本净额之比)一个二级指标,不应高于10%
③全部关联度为全部关联授信与资本净额之比,不应高于50%  总的来说,商业银行加强信用风险管理应当从定性和定量两个角度开展:从定性角度看,商业银行应当对自身经营状况有足够的认识,制定信用调查与分析,信用决策,信用追踪等标准化流程,防范信用风险的发生;从定量角度看,商业银行在进行信用风险管理时要注重监管当局的指标数数额,从实质上达到监管要求,从而真正加强信用风险管理能力,使银行达到安全性、流动性、盈利性三者的最佳平衡点。
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相似问题和答案

第1题:

“新资本协议”信用风险披露的定性披露内容包括()。

  • A、信用风险管理职能:结构、管理层和组织
  • B、信用风险管理的策略、目标和措施
  • C、管理逾期或受损资产的技术和方法
  • D、关于不良贷款、逾期贷款、受损贷款定义以及违约定义方面的定性信息

正确答案:A,B,C,D

第2题:

简述银行对信用风险的管理。


正确答案: 银行对信用风险的管理一般包括:
(1)信用风险评级。即对每个授信客户和每笔授信业务均进行评级。对借款人的信用评级通常是以外部评级资料为基础,根据本.行的评级政策和方法,对借款人的信用等级进行更细致的划分。对每笔授信的评级不仅在贷后定期进行,即使在提供贷款前,银行一般根据借款人的资信状况、授信的种类和数额、担保条件等因素对可能发放的授信事先评级,以便决定是否发放授信以及利率、费用和担保方式等。
(2)建立风险管理信息系统。风险管理信息系统对信贷风险管理具有极其重要的意义。管理信息系统的主要目的是随时获取信贷敞口的分布和集中情况,通常可根据要求及时收集、汇总在某地区、其行业、其产品以及某个风险级别等方面的授信情况。管理信息系统提供的这些信息,一方面在审批具体交易或者贷款时可资参考,另一方面的用途是为贷款组合管理提供数据支持,为风险评价模型的准确设立提供充分的历史统计数据基础。
(3)谨慎的信贷决策。银行的信贷审批决策机制可以大致分为委员会制和个人负责制。委员会制的特点是可以集思广益,从而做出相对正确的决策,缺点是耗时费力、效率低、不易分清个人责任;个人负责制正好相反。
(4)信贷检查。银行的内部稽核部门定期对信贷进行检查,以便发现和堵塞管理中漏洞。
(5)设立信用限额。可设立信用风险的限额有:对客户的限额;对关联公司的限额;对一个行业的最大信贷限额;对一个地区或一国的最大信贷限额。
(6)资产组合管理。贷款组合管理又称为集中性风险管理。如果以历史标准衡量,某—行业或某一评级类别中有较多的借款人的信贷评级出现下降,银行就应减少对该行业或该类级别的贷款。当发现贷款风险过分集中于某些行业、某些地区、某些产品、某一风险级别时,及时采取措施。

第3题:

“新资本协议”信用风险披露的定性披露内容包括( )。

A、信用风险管理职能:结构、管理层和组织

B、信用风险管理的策略、目标和措施

C、管理逾期或受损资产的技术和方法

D、关于不良贷款、逾期贷款、受损贷款定义以及违约定义方面的定性信息

E、提取的专项准备金和一般准备金的定义


参考答案:ABCDE

第4题:

贷款本金豁免或者利息减免方式的贷款重组由地区信用风险管理部发起、主办和申报,()审批。

  • A、总行信用风险管理部
  • B、总行行长办公会
  • C、总行资产风险处置委员会
  • D、总行行长

正确答案:C

第5题:

并购贷款业务由由()负责审批

  • A、地区信用风险管理部授信审批中心
  • B、总行投资银行部
  • C、总行信用风险管理部授信管理中心
  • D、总行信用风险管理部授信审批中心

正确答案:D

第6题:

简述保证贷款和抵押贷款各自的管理要点。


正确答案: 1、保证贷款的管理要点:(1)银行核保:重点调查审核保证人的主体资格和保证能力(2)核实保证的真实性(3)签订保证合同(4)贷后处理
2、抵押贷款的管理要点:1)抵押物的选择:银行在选择抵押物时必须坚持以下四个原则:①合法性原则②易售性原则③稳定性原则④易测性原则2)抵押物的估价。①大致等价原则。即要求估价不要太高或太低,大致等于将来拍卖的实际价格②易于拍卖原则。不易于拍卖的抵押物的估价要相对低一些③风险转嫁原则。(3)抵押率的确定:抵押率是抵押贷款本金利息之和与抵押物估价值之比。确定抵押率应当考虑以下因素:①贷款风险②借款人信誉③抵押物的品种④贷款期限(4)抵押物的处置:①拍卖②转让③兑现

第7题:

《解读贷款新规》中,加强贷款合同管理的实施要点有哪些?


正确答案:(1)全面对照新规,修订和完善贷款合同等协议文件;
(2)建立完善有效地贷款合同管理制度;
(3)加强贷款合同规范性审查管理;
(4)履行监督、归档、检查等管理措施;
(5)做好有关配套和支持工作。

第8题:

简述中长期流动资金贷款的管理要点。


正确答案: (1)合理确定企业流动资金的最低需要量。
(2)审查企业的生产计划是否符合国家产业政策。
(3)监督企业按规定补充流动资金。
(4)推动企业面向市场筹资。
(5)新建、扩建企业按规定比例筹足自有流动资金。

第9题:

()负责受理经营单位申报的并购贷款申请。

  • A、地区信用风险管理部授信审批中心
  • B、地区信用风险管理部授信管理中心
  • C、总行信用风险管理部授信管理中心
  • D、总行信用风险管理部授信审批中心

正确答案:D

第10题:

代理政策性银行贷款业务,其风险防范要点主要是()。

  • A、政策风险
  • B、操作风险
  • C、利率风险
  • D、信用风险

正确答案:B

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