波动率看涨
波动率看跌
标的资产看涨
标的资产看跌
第1题:
下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是( )。 A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
第2题:
第3题:
A、跨市场套利
B、跨币种套利
C、跨月份套利
D、跨时间套利
第4题:
卖出跨式套利的交易者,对市场的判断是()。
第5题:
第6题:
交易者根据对币种相同但交割月份不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测,买进某一交割月份的期货合约,同时卖出另一交割月份的同种期货合约,从而进行的套利交易是( )。
A.跨期套利
B.跨月套利
C.跨市套利
D.跨品种套利
第7题:
第8题:
需要同时买进或卖出4个期权的是( )。
A.跨式套利
B.蝶式套利
C.宽跨式套利
D.飞鹰式套利
第9题:
第10题:
以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权,属于()。