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当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）

题目
单选题
当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
A

变大后趋于-1

B

变大后趋于0

C

变大后趋于-2

D

变大后趋于1

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第1题：

下列时间价值最大的是（ ）。

A.行权价格为15的看跌期权价格为2，标的资产价格14
B.行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8
C.行权价格为23的看涨期权价格为3，标的资产价格23
D.行权价格为12的看涨期权价格为2，标的资产价格13.5

答案：C
解析：
期权价格=内涵价值+时间价值组成，看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。选项A：看跌期权时间价值=2-（15-14）=1；
选项B：由于执行价格-标的资产价格<0，因此内涵价值为0，看跌期权时间价值=2-0=2；
选项C：看涨期权时间价值=3-（23-23）=3；
选项D：看涨期权时间价值=2-（13.5-12）=0.5。

第2题：

下列相同条件的期权，内涵价值最大的是（ ）。

A.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13。5
C.行权价为15的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为14
D.行权价为7的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为8

答案：B
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，内涵价值为0；B项，内涵价值为1．5；C项，内涵价值为0；D项，内涵价值为1。因此，内涵价值最大的是B项。

第3题：

下列关于标的资产价格与看涨期权价格关系的说法，正确的是（）。

A.当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变
B.当期权处于深度虚值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变
C.通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格降低
D.通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格提高

答案：B,D
解析：
AB两项，当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的内在价值增加，价格也会随之增加；当期权处于深度虚值状态时，即使标的资产价格有所提高，看涨期权的内在价值也为0，期权的价格可能保持不变。CD两项，在通常情况下，看涨期权的价格会随着标的资产价格的提高而提高。

第4题：

Gamma值何时会最大？（）

  • A、当行权价格等于标的资产价格时
  • B、当行权价格大于标的资产价格时
  • C、当行权价格小于标的资产价格时
  • D、当权证刚刚被创立时

正确答案:A

第5题：

当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是（）。
A、买入看涨期权
B、卖出看涨期权
C、买入看跌期权
D、卖出看跌期权


答案：A
解析：
当S﹥X时，买入看涨期权的收益=S﹣X﹣C，盈利随着标的物价格的上涨而增加；卖出看涨期权的收益=﹣S﹢X﹢C，盈利随着标的物价格的上涨而减少；买入看跌期权的收益=﹣P，与标的物价格无关；卖出看跌期权的收益=P，与标的物价格无关。

第6题：

下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5
B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14
D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8

答案：B
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。时间价值=权利金-内涵价值。题干中，四种情形的分析结果如下表，可知时间价值最大的为B项的情形。

第7题：

下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5
C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

答案：D
解析：
时间价值=权利金一内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产的市场价格一执行价格。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产的市场价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2-0=2。B项，时间价值=2-(13.5-12)=0．5；C项，时间价值=2-(15-14)=1；D项，时间价值=3-0=3。

第8题：

下列期权中，时间价值最大的是（　　）。

A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23

B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14

C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5

D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

答案：A
解析：
时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。
A项，时间价值=3-(23-23)=3；B项，时间价值=2-(15-14)=1；C项，时间价值=2-(13．5-12)=0．5；D项，时间价值=2-0=2。

第9题：

下列期权中，属于实值期权的是（）。

  • A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
  • B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
  • C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
  • D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

正确答案:A

第10题：

下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。

  • A、看涨期权行权价格>标的资产价格
  • B、看涨期权行权价格<标的资产价格
  • C、看跌期权行权价格>标的资产价格
  • D、看跌期权行权价格<标的资产价格

正确答案:A,D

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