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Gamma在认购期权（）时最大。

题目
单选题
Gamma在认购期权（）时最大。
A

实值

B

平值

C

虚值

D

深度虚值

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第1题：

下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


答案：A
解析：
(1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

第2题：

以下希腊字母，说法正确的是（）。

  • A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
  • B、虚值期权的gamma值最大
  • C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
  • D、平值期权Vega值最大

正确答案:D

第3题：

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）


正确答案：B
看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0。对于其他合约内容相同的期权，平值期权的Gamma值大于实值期权或者虚值期权的Gamma值。

第4题：

GA.mmA.在认购期权（）时最大

  • A、实值
  • B、平值
  • C、虚值
  • D、深度虚值

正确答案:B

第5题：

下列关于Gamma的说法错误的有（）。

  • A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
  • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
  • C、平价期权的Gamma最小
  • D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

正确答案:B,C

第6题：

下列哪项策略的风险最大？（）

  • A、买入牛市差价期权组合
  • B、卖出认购期权
  • C、买入认购期权
  • D、卖出认沽期权

正确答案:B

第7题：

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。

  • A、两者的风险因素都为标的价格变化
  • B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
  • C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
  • D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

正确答案:A

第8题：

关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）

Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



答案：C,D
解析：
(1) 波动率与期权价格成正比。
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

第9题：

看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）


正确答案:错误

第10题：

对于同一标的证券，以下哪个期权的delta最大（）。

  • A、平值认购期权
  • B、实值认购期权
  • C、虚值认购期权
  • D、都一样

正确答案:B

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