基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差
跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
第1题：
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
第2题：
关于被动投资指数复制和调整，以下表述错误的是( )。
A.被动投资复制指数会产生复制成本
B.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法
C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法
D.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递减
第3题：
关于主动投资和被动投资，以下表述错误的是( )。
A.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
B.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
C.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
第4题：
第5题：
第6题：
关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。
A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和
C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合
D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
第7题：
第8题：
以下关于跟踪误差描述正确的是（ ）。
A．投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B．债券数量越多，跟踪误差就越大
C．债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
D．跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
第9题：
第10题：