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若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法中，正确的是（  ）。

题目
单选题
若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法中，正确的是（  ）。
A

两项资产的收益率之间不存在相关性

B

无法判断两项资产的收益率是否存在相关性

C

两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险

D

两项资产的组合可以分散一部分系统性风险

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第1题：

相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ）


正确答案：√
当相关系数＝1时，表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同；当相关系数＝-1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，即他们的收益率变化方向和变化幅度完全相反；当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率不具有相关关系，即他们的收益率彼此独立变化，互不干扰。 
  【该题针对“资产的收益”,“资产的风险”知识点进行考核】 

第2题：

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。

A.0.02

B.0.04

C.0.5

D.0.3


正确答案：B
协方差=相关系数×该证券的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04

第3题：

按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。

A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数

B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险

C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的

D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小


正确答案：D
解析：根据投资组合的期望收益率的计算公式可知A的说法正确；根据相关系数的含义可知，B、C的说法正确，D的说法不正确，应该把“可分散的投资风险的效果越小”改为“可分散的投资风险的效果越大”。

第4题：

下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是()。

A.两项证券资产的收益率完全负相关

B.两项证券资产的收益率的相关系数等于0

C.两项证券资产的收益率完全正相关

D.两项证券资产的收益率不完全相关

答案：A
解析：
当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。

第5题：

下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。


A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险

B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险

C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险

D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小

E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

答案：A,B,C
解析：
考察货币时间价值

两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；

当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

第6题：

下列说法不正确的有( )。

A．在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见

B．如果两项资产的收益率具有完全负相关关系，则构成的资产组合中不包拓非系统风险

C．如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系

D．如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数，则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系


正确答案：ABC
解析：在实际中，两项资产的收益率具有完全正相关的情况几乎是不可能的，因此，选项A的说法不正确；资产组合中不包括非系统风险意味着非系统风险全部被分散了，但是两项资产的收益率具有完全负相关关系并不意味着非系统风险一定全部被分散，所以，选项B的说法不正确；不管两项资产的收益率是否具有完全正相关关系，两项资产构成的组合的收益率都等于两项资产的收益率的加权平均数，因此，选项C的说法不正确；只有当两项资产的收益率具有完全正相关关系时，两项资产构成的组合收益率的标准差才等于两项资产收益率标准差的加权平均数，因此，选项D；的说法正确。

第7题：

下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。

A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险

B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好

C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险

D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险


正确答案：ABD
只要相关系数小于1，就能起到分散风险的效果，因此，选项c错误。

第8题：

下列说法正确的是( )。

A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化

B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小

C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值

D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值


正确答案：BCD
解析：相关系数的正负与协方差的正负相同，所以，C、D的说法正确；相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈同方向变化(注意：同方向变化和正比例变化的含义不同)，所以，A的说法不正确；当相关系数为+l时，两项资产收益率的变化方向与变动幅度完全相同，会一同上升或下降，不能抵消任何风险，所以，B的说法正确。

第9题：

下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

答案：A,B,C
解析：
两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

第10题：

下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（　）。

A.两项资产收益率的相关系数等于1
B.两项资产收益率的相关系数等于0
C.两项资产收益率的相关系数等于－1
D.两项证券资产组合的β系数等于0

答案：A
解析：
两项资产收益率的相关系数等于1时，表明两项资产的收益率具有完全正相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能相互抵消。

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