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以下看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式，正确的是（   ）。

题目
单选题
以下看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式，正确的是（   ）。
A

多头和空头损益平衡点=执行价格-权利金

B

多头和空头损益平衡点=标的资产价格+权利金

C

多头损益平衡点=执行价格+权利金

D

空头损益平衡点=执行价格-权利金

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第1题：

下列公式中，正确的是（ ）。

A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)

B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)

D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格


正确答案：ABC
空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值＋期权价格，  因此，选项D错误。

第2题：

下列公式中，正确的是（　）。

A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

答案：A,B,C
解析：
空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格，所以选项D不正确。

第3题：

如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:

A、单位看涨期权的多头损益

B、单位看涨期权的空头损益

C、单位看跌期权的多头损益

D、单位看跌期权的多头损益


参考答案：A

第4题：

看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金

答案：C,D
解析：
根据期权交易基本策略原理，看涨期权多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格+权利金；而看跌期权的多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格-权利金。

第5题：

下列说法错误的是（ ）。

A.欧式看涨期权多头的损益：max（ST-X,0）
B.欧式看涨期权空头的损益：min（ST-X,0）
C.欧式看跌期权多头的损益：max（X-ST,0）
D.欧式看跌期权空头的损益：min（ST-X,0）

答案：B
解析：
欧式看涨期权空头的损益：min（X-ST,0）。

第6题：

在其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（ ）。

A．空头看跌期权净损益+多头看跌期权净损益＝0

B．空头看跌期权到期日价值+多头看跌期权到期日价值＝0

C．空头看跌期权损益平衡点＝多头看跌期权损益平衡点

D．对于空头看跌期权而言，股票市价高于执行价格时，净收入小于0


正确答案：ABC
空头看跌期权净损益＝到期日价值+期权价格，多头看跌期权净损益＝到期日价值－期权价格，由此可知，A的说法不正确；  
空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），多头看跌期权到期日价值＝Max（执行价格－股票市价，0），由此可知，B的说法正确；  
空头看跌期权损益平衡点＝执行价格－期权价格，多头看跌期权损益平衡点＝执行价格－期权价格，由此可知，C的说法正确；  
空头看跌期权净收入＝空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0），由此可知，D的说法不正确。正确的结论应该是：净收入＝0。  
【该题针对“期权的基本概念”知识点进行考核】 

第7题：

下列关于“买权”和“卖权”理解正确的是（　　）。

A、看涨期权的多头具有“买权”
B、看跌期权的多头具有“买权”
C、看涨期权的空头具有“卖权”
D、看跌期权的空头具有“卖权”

答案：A
解析：
看涨期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日之前，以固定价格购买标的资产的权利。其授予权利的特征是“购买”。因此，也可以称为“择购期权”、“买入期权”或“买权”。看跌期权是指期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。其授予权利的特征是“出售”。因此，也可以称为“择售期权”、“卖出期权”或“卖权”。
多头也就是买入，所以说A选项正确；B选项错误。空头也就是卖出，对于期权的卖出方，由于获得了期权费的收益，所以只具有义务，不再享有权利。所以C、D选项错误。

第8题：

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）


正确答案：A
反过来，远期合约多头可以拆分成欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头；远期合约空头可以拆分成欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头。

第9题：

看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金

答案：B,D
解析：
看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格权利金；看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金。

第10题：

关于看跌期权多头和空头损益平衡点计算公式，描述正确的是（ ）。

A.多头损益平衡点=执行价格+权利金
B.空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.多头和空头损益平衡点=执行价格+权利金
D.多头和空头损益平衡点=标的资产价格+权利金

答案：B
解析：
根据期权交易基本策略原理，买进看跌期权多头和卖出看跌期权空头的损益平衡点都是执行价格-权利金。即看跌期权多头和空头损益平衡点=执行价格-权利金。故B项正确。

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