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在市场风险敏感度指标中，下列指标不是一阶敏感度指标的是（  ）。

题目
单选题
在市场风险敏感度指标中，下列指标不是一阶敏感度指标的是（  ）。
A

Gamma

B

Delta

C

Vega

D

Theta

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第1题：

下列不属于常见的风险敏感度指标的是( )。

A.β系数

B.凸性

C.风险敞口

D.久期

参考


答案：C

第2题：

(2016年)下列不属于常见的风险敏感度指标的是（）。

A.β系数
B.凸性
C.风险敞口
D.久期

答案：C
解析：
风险敞口是对风险因子的暴露程度，可以通过多个维度测量风险敞口。有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。

第3题：

下列不属于常见的风险敏感度指标的是()

A.β系数

B.凸性

C.风险敞口

D.久期


答案：C

解析：不属于常见的风险敏感度指标的是风险敞口。

第4题：

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感度。（）


答案：错
解析：
Theta是用来度量期权价格对到期日变动的敏感度。

第5题：

骆驼评级体系中的指标不包括市场风险敏感度。（ ）


答案：错
解析：
从1991年开始，美国联邦储备委员会及其他监管部门对骆驼评级体系进行了重新修订。增加了第六个评估内容，即市场风险敏感度，主要考察利率、汇率、商品价格及股票价格的变化，对金融机构的收益或资本可能产生不良影响的程度。

第6题：

下列关于投资方案敏感性分析的说法，正确的是（ ）。

A：敏感度系数是不确定因素的变化率与评价指标的变化率的比值
B：计算敏感度系数判别敏感因素是一种相对测定法
C：敏感度系数越大表明评价指标对于该因素越敏感
D：敏感度系数是指技术方案允许不确定因素向不利方向变化的极限值

答案：B
解析：
本题考查单因素敏感性分析的相关内容。敏感度系数是评价指标的变化率与不确定因素的变化率的比值。|SAF|越大，表明评价指标A 对不确定因素F 越敏感。临界点是指技术方案允许不确定因素向不利方向变化的极限值。黑钻押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com

第7题：

下列不属于常用的市场风险限额指标的是( )。

A.头寸限额
B.敏感度限额
C.币种限额
D.定价限额

答案：D
解析：
常用的市场风险限额指标有头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

第8题：

在企业正常盈利的条件下，利润敏感度指标的排列有如下规律存在：单价的敏感度指标总是最高;销售量的敏感度指标不可能最低。()


答案：对

第9题：

骆驼评级体系五项考核指标是指( )。

A、资本充足性
B、资产质量
C、管理水平
D、盈利水平
E、市场风险敏感度

答案：A,B,C,D,E
解析：
A,B,C,D,E
上述五项均符合题意。

第10题：

期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？

  • A、Delta 市场价格的敏感度
  • B、Vega 市场价格变化的敏感度
  • C、Theta 时间的敏感度
  • D、Rho 利率变化的敏感度

正确答案:B

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