单选题假设美国和欧元区年利率分别为3%和7%，则6个月的远期美元()。A 升水2%B 贴水2%C 升水4%D 贴水4%

题目

单选题

假设美国和欧元区年利率分别为3%和7%，则6个月的远期美元()。

升水2%

贴水2%

升水4%

贴水4%

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第1题：

若英国伦敦市场的利息牢(年利)为9.5%,美国纽约市场年息率为7%,伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96,则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为()。

A.1.9478，1.2%

B.1.9476，3%

C.1.9500，2%

D.1.9478，2.5%

参考答案：D

第2题：

假设美国和欧元区年利率分别为3%年和5%，则一年远期美元( )。

A．升水2%

B．贴水2%

C．升水1%

D．贴水4%

正确答案：A
解析：远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水，年升贴水率等于两国利差。

第3题：

假设美国和欧元区年利率分别为3%和5%，则6个月的远期美元( )。

A．升水1%

B．贴水2%

C．升水2%

D．贴水4%

正确答案：C
解析：国内外利率id、if分别为5%和3%，则本币贴水，外汇升水，外汇年升水率为2%。

第4题：

假定现在美国货币市场的半年利率为5%,德国货币市场的半年利率为4%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某德国投资者持有100万欧元。假定六个月的远期汇率为EUR1=USD0.9000,则如果该投资者现在就与银行签订远期合约把半年后美元本利和兑换成欧元的汇率确定下来,则与不套利相比,投资者进行套利获得的净收益为___________万欧元。

正确答案：16.67

第5题：

假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。进行套利后,如果半年后将欧元的本利和再兑换成美元,则半年后市场的汇率为EUR1=USD___________时,套利和不套利的收益是相等的。

正确答案：0.9811

第6题：

假设美元利率为7%，人民币利率为3%，则6个月远期人民币( )。

A．升水2%

B．贴水2%

C．升水4%

D．贴水4%

正确答案：A
解析：中美两国年利率相差4%，6个月利率相差应该为2%，所以选A。

第7题：

假设美国的利率是6%，人民币的利率是2%，则3个月的远期美元对人民币( )。

A．升水4%

B．贴水4%

C．升水1%

D．贴水1%

正确答案：D
解析：高利率货币(美元)远期贴水，年贴水率等于两国的利差即4%。但是题目中计算的不是1年期远期汇率，而是3个月远期汇率，所以还要用4%除以4，即贴水率为1%。

第8题：

假设美国和欧元区年利率分别为3%和5%，则一年远期美元( )。

A．升水2%

B．贴水2%

C．升水1%

D．贴水4%

正确答案：A
解析：远期汇率由即期汇率和国内外利差决定，高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水，年升贴水率等于两国利差。

第9题：

假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。利用远期汇率把套利收益固定下来的方式,是___________套利。

正确答案：抛补性

第10题：

假定现在美国货币市场的半年利率为4%,德国货币市场的半年利率为6%,美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元(EUR1=USD1.0000),某美国投资者持有100万美元。假定六个月的远期汇率为EUR1=USD1.1000,则如果该投资者现在就与银行签订远期合约把半年后欧元本利和兑换成美元的汇率确定下来,则与不套利相比,投资者进行套利获得的净收益为___________万美元。

正确答案：12.6

假设美国和欧元区年利率分别为3%和7%，则6个月的远期美元()。

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