当行权价格等于标的资产价格时
当行权价格大于标的资产价格时
当行权价格小于标的资产价格时
当权证刚刚被创立时
第1题:
下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
第2题:
第3题:
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
由于深度虚值期权的Gamma值接近于0,因此Gamma的绝对值越小,表示风险程度就越高。( )
第9题:
第10题: