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单选题压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。A 历史情景B 假设情景C 价格异常变动情景D 置信水平内之变动情景

题目
单选题
压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。
A

历史情景

B

假设情景

C

价格异常变动情景

D

置信水平内之变动情景

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第1题：

情景分析中的情景（　　）。
Ⅰ可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
Ⅱ不能人为设定
Ⅲ可以直接使用历史上发生过的情景
Ⅳ包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：C
解析：
情景分析中的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定(如直接使用历史上发生过的情景)，也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。

第2题：

关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。

A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

答案：A,B,C,D
解析：
情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现； 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现， 不注重不同风险因子之间的共同影响。

第3题：

下列哪项不是运用情景分析方法进行压力测试时需要考虑的情景?

A.历史上发生过重大损失的情景

B.市场价格发生剧烈变动的情形

C.市场流动性严重不足的情形

D.汇率变化对银行净外汇头寸的影响


参考答案：D

第4题：

压力测试应该覆盖的情景不包括：（）。

  • A、历史情景
  • B、假设情景
  • C、价格异常变动情景
  • D、置信水平内之变动情景

正确答案:D

第5题：

运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（ ）。
A.市场流动性严重不足的情形
B.市场价格发生剧烈变动的情形
C.模型假设和参数不再适用的情形
D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
E.历史上发生过重大损失的情景


答案：A,B,C,D,E
解析：
答案为ABCDE。运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括：历史上发生过重大损失的情素和假设情景。假设情景又包括：①模型假设和参数不再适用的情形；②市场价格发生剧烈变动的情形；③市场流动性严重不足的情形；④外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景。

第6题：

根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（ ）

A.敏感性分析和情景分析
B.敏感性分析和历史情景分析
C.感知分析和敏感性分析
D.情景分析和感知分析

答案：A
解析：
根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。

第7题：

关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（　　）。

A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
D.情景分析中可以人为设定情景

答案：A,B,C,D
解析：
A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

第8题：

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和（ ）。

A.假设情景

B.市场价格发生剧烈变动的情形

C.市场流动性严重不足的情形

D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景


正确答案：A

第9题：

情景分析中的情景()。

A:不能人为设定
B:可以直接使用历史上发生过的情景
C:包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
D:可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
E:可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

答案：B,C,D,E
解析：
情景分析中的情景可以人为设定（如直接使用历史上发生过的情景），也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。

第10题：

角色扮演测验属于的素质测评方法是（）

  • A、情景演示测验
  • B、心理测试
  • C、模拟情景测验
  • D、情景压力测验

正确答案:C

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