单选题用于包含不确定的复杂条件情况下的建模方法是（）A 期望价值分析B 计划评核术C 马尔可夫过程D 蒙特卡罗模拟

题目

单选题

用于包含不确定的复杂条件情况下的建模方法是（）

期望价值分析

计划评核术

马尔可夫过程

蒙特卡罗模拟

参考答案和解析

正确答案： A

解析：在资本预算中有一个知名的计算机模拟模型是蒙特卡罗模拟工具。它使用重复的随机抽样和计算算法来计算含有不确定项目的一系列最可能结果。

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相似问题和答案

第1题：

蒙特卡罗模拟方法的有点在于，既能用于欧式期权的估价，也能用于美式期权的估价。（）

正确答案：B
该法不能用于美式期权的估价。

第2题：

以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（）。

A．情景分析

B．历史模拟

C．蒙特卡罗模拟

D．场景再现

正确答案：C

第3题：

CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法

正确答案：D

第4题：

下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。

A、参数法
B、久期分析法
C、蒙特卡罗模拟法
D、历史模拟法

答案：B

解析：

最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

第5题：

常用的风险价值建模技术不包括（）。

A．方差—协方差方法

B．历史模拟法

C．蒙特卡罗模拟法

D．情景分析法

正确答案：D
常用的风险价值建模技术包括：方差协方差方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。故选D。

第6题：

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法

C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡罗模拟法

正确答案：D
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第7题：

常用的风险价值建模技术是：（）。

A．方差-协方差方法

B．历史模拟

C．蒙特卡罗模拟

D．以上都是

正确答案：D

第8题：

● 风险定量分析是在不确定情况下进行决策的一种量化方法，该过程经常采用的技术有（49）。

（49）

A．蒙特卡罗分析法

B．SWOT 分析法

C．检查表分析法

D．预测技术

正确答案：A

试题（49）分析
　　本题考查定量风险分析的方法。
　　《系统集成项目管理工程师教程》的“18.5 定量风险分析”节中指出：风险定量分析是在不确定情况下进行决策的一种量化的方法。该项过程采用蒙特卡罗模拟与决策树分析等技术。
参考答案
　　（49）A

第9题：

以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（）
A、参数法
B、历史模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、市盈率法

答案：D

解析：

最常用的 VaR 估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

第10题：

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。?
Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
?

A.Ⅰ和Ⅲ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅱ
D.只有Ⅰ

答案：A

解析：

Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡罗模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。

单选题用于包含不确定的复杂条件情况下的建模方法是（）A 期望价值分析B 计划评核术C 马尔可夫过程D 蒙特卡罗模拟

题目

参考答案和解析

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