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问答题假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？

题目
问答题
假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？
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第1题：

已知在伦敦外汇市场上,GBP／USD即期汇率为1.8870／1.8890,三个月远期差价为升水103／98,问:⑴对于英镑来说,这是直接标价还是间接标价?⑵对于银行来说美元的买入价是多少?⑶GBP／USD的3个月远期汇率是多少?


正确答案：⑴对于英镑来说，这是间接标价。
⑵对于银行来说美元的买入价是1.8890。
⑶在间接标价法下，远期汇率=即期汇率-升水，因此，1.8870-0.0103=1.8767;1.8890-0.0098=1.8792，所以，GBP/USD的3个月远期汇率为：1.8767/1.8792。

第2题：

有如下XYZ银行即期汇率报价（全球银行间市场报价.美元标价法）；GBP 1.8885/90： JPY 112.26/34； CHF 1.3740/50. 则：（1） JPY买入价（BID)和GBP的卖出价（ASK)分别是多少？ (2) GBP、JPY、CHF的买卖差价分别是多少？如果GBP汇率的新报价为 1.8768/73,那么与上述报价相比发生了什么变化？ (3) 有ABC银行向XYZ银行买入CHF (瑞士法郎〉500万.按上述报出的价格成交.需付给对方多少美元？


答案：
解析：
（1）根据条件，JPY的买入价为112.26; GBP的卖出价为1.8890。 (2) GBP的买卖价差是GBP0.0005; JPY的买卖价差是JPY0.08; CHF的买卖价差是 CHF0.001。根据GBP的最新报价可以看出英镑贬值。 (3)根据条件，需付给对方的美元数为： 500x1.375 = 687.5 万美元

第3题：

回答20~22题

美国A公司估计2个月后要进一批价值CHF1000000的货物。

假如1月18日外汇市场的美元兑瑞士法郎行情如下(注：A货币/B货币：表示1单位的A货币兑换多少8货币)：

即期汇率：USD/CHF=1.3778/88

3月份交割的期货价格：CHF/USD=0.7260

设2个月后的市场行情为：

即期汇率：USD/CHF=1.3760/70

3月份交割的期货价格：CHF/USD=0.7270

2个月后美国A公司将（ ）。

A．需要用更多的美元兑换所需要的瑞士法郎

B．不需要用更多的美元兑换所需要的瑞士法郎

C．所需美元兑换所需要的瑞士法郎与2个月前相当

D．所需美元兑换所需要的瑞士法郎比2个月前还少


正确答案：A
美元贬值了。

第4题：

假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？


正确答案: 100万×1.5460÷1.5450-100万=647英镑

第5题：

某日香港外汇市场USD1=HKD7.7474，伦敦外汇市场GBP1=HKD14.4395，纽约外汇市场GBP1=USD1.8726请判断是否存在套利机会？如有，单位套利利润是多少？


正确答案: 因为香港外汇市场：USD1=HKD7.7474
伦敦外汇市场：GBP1=HKD14.4395
所以英镑对美元的套算汇率：GBP1=USD1.8636
而在纽约外汇市场：GBP1=USD1.8726
因此存在套汇机会，单位套汇利润=1.8726-1.8636=0.009

第6题：

2008年12月3日，三个国际金融市场的外汇标价如下：

伦敦：GBP1=USD1.6877/87

苏黎世：GBP1=CHF2.2164/71

纽约：USD1=CHF1.2553/61

某交易商手持100万美元进行套汇，能否获利？


正确答案：

第7题：

下面关于报价币与被报价币的说法，正确的是（）。

  • A、EUR/USD汇率为1.5046，其中EUR为被报价币，USD为报价币
  • B、在美国，美元兑日元的报价方式为USD0.0941=JPY1，其中美元为被报价币，日元为报价币
  • C、USD/CHF汇率为1.0210，其中USD为报价币，CHF为被报价币
  • D、GBP/USD汇率为1.6523，其中GBP为报价币，USD为被报价币

正确答案:A

第8题：

纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?


正确答案：可以通过掉期交易来规避美元汇率风险。
根据1个月远期差价为贴水30/20，可以得出1个月远期汇率为：GBP/USD=1.5870-0.0030/1.5880-0.0020=1.5840/1.5860。
为规避汇率风险，该公司应卖出1个月远期英镑10万，掉期成本=10×1.5880-10×1.5840=0.04万美元。

第9题：

如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场上年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.50，求三个月的远期汇率。


正确答案:F＝2.50×［1＋（14％－10％）］×3／4］＝USD2.525

第10题：

某日，纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200/80，法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.7790/00，伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？


正确答案: 1/3.7800=0.2645，1/3.7790=0.2647，
0.2645×1.9200×2.0040=1.01>1，0.2647×1.9280×2.005=1.02>1，
存在套汇机会。先从纽约套起再法兰克福再伦敦，获利=1.92×10万÷3.78×2.004-10万=1803美元

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