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什么是Delta？

题目
问答题
什么是Delta？
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相似问题和答案

第1题：

关于预激综合征的表述，不正确的是

A、常规心电图delta波可间歇出现

B、常规心电图delta波可持续出现

C、常规心电图可不出现delta波

D、常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能

E、常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能


参考答案：E

第2题：

（ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：B
解析：
金融期权的主要风险指标。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

第3题：

关于delta波的表述，不正确的是

A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差

B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束

C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始

D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大

E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失


参考答案：B

第4题：

什么是股票期权的Delta？


正确答案:股票期权的Delta是度量期权价格对股价的小幅度变化的敏感度。即是股票期权价格变化与其标的股票价格变化的比率。

第5题：

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。?

A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变

答案：A,C
解析：
不难看出，AC两种方案都能使组合最终实现Delta中性，即Delta=0，从而规避标的资产价格波动风险。选项AC符合题意。

第6题：

以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?()

A.买入认购期权+买入Delta份标的股票

B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票

C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票


答案：B

第7题：

上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。

A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元Delta
B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元
C.C@39000合约对冲2525．5元Delta
D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元

答案：B
解析：
针对上题对冲方案存在不足之处，例如所需建立的期权头寸过大，在交易时可能无法获得理想的建仓价格，这时，该金融机构可能需要再将一部分Delta分配到其他的期权中，故不考虑A、C两项。D项，没有将期权的Delta全部对冲。因此B项方案最可行。

第8题：

关于delta波的表述，正确的是

A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差

B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束

C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始

D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大

E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失


参考答案：ACDE

第9题：

以下哪个说法对delta的表述是正确的（）

  • A、delta可以是正数，也可以是负数
  • B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量
  • C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
  • D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

正确答案:A

第10题：

Delta变换UPS由于交流输入电流是受DeltA.逆变器控制的，可以是与输入电源同频同相的正弦波，所以DeltA.逆变器的输入功率因数可以做到接近1。


正确答案:正确

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