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对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。

题目
多选题
对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是（）。
A

理论上，风险无限，盈利有限

B

理论上，风险有限、盈利无限

C

适合波动率走高的行情

D

适合波动率走低的行情

参考答案和解析
正确答案： A,D
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

根据以下内容，回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。 该套利为（ ）。A．买人宽跨式套利 B．卖出宽跨式套利 C．买人跨式期权 D．卖出跨式期权的损益图


正确答案：A
以较低的执行价格买入看跌期权，同时以较高的价格买入看涨期权，属于买入宽跨式套利。(2)中的四个图分别对应买入宽跨式套利、卖出宽跨式套利、买入跨式期权、卖出跨式期权的损益图。本组合最大亏损即为支付的全部权利金。 

第2题：

下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸


正确答案：ABCD
宽跨式套利(Long Strangle)也叫“异价对敲、勒束式期权绍 
合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同，宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套利。卖出宽跨式套利，价格上涨超过高平衡点时，看涨期权会被要求履约，则得到期货空头头寸；价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸。 

第3题：

关于金融期权交易双方的潜在盈利，下列说法正确的是( )。

A．买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的

B．买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的

C．双方的潜在盈利和亏损都是无限的

D．双方的潜在盈利和亏损都是有限的


正确答案：A
57.A【解析】金融期权交易中，买方的潜在盈利是无限的，亏损最多只是期权费；卖方的潜在盈利是有限的，最多只是期限费，损失是无限的。

第4题：

下列关于跨品种套利的说法，正确的是（）。

A、跨品种套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
B、跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
C、小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利
D、大豆和豆粕之间的套利属于相关商品间的套利

答案：C
解析：
跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：①相关商品之间的套利；②原材料与成品之间的套利。小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利，大豆和豆粕之间的套利属于原料与制成品间套利。@##

第5题：

关于跨品种套利，说法正确的有（ ）。

A. 股票指数期货与股票指数间套利属于跨品种套利
B. 小麦期货与玉米期货套利属于跨品种套利
C. 铜期货与铝期货间套利属于跨品种套利
D. 大豆. 豆油和豆粕期货间套利属于跨品种套利

答案：B,C,D
解析：
跨品种套利，是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：①相关商品之间的套利(B、C两项)；②原材料与成品之间的套利(D项)。

第6题：

下列有关跨商品套利的说法，正确的是（ ）。 A．跨商品套利仅仅是对一种商品的操作B．跨商品交易是套利交易中最为简单的类型 C．跨商品套利的风险较低D．出现套利机会的概率较大


正确答案：D
跨商品套利不是仅对一种商品的操作，而是对两种或者两种以上商品的操作，是套利交易中混合套利之外最为复杂的类型。随着价格影响因素的增多一定程度上也增大了收益的风险性并扩大了操作的复杂性。其主要特征体现在：①出现套利机会的概率较大；②相应风险较大。 

第7题：

关于金融期权交易双方的潜在盈利，下列说法正确的是()。

A:买方的潜在盈利是无限的，卖方的潜在盈利是有限的
B:买方的潜在亏损是无限的，卖方的潜在亏损是有限的
C:双方的潜在盈利和亏损都是无限的
D:双方的潜在盈利和亏损都是有限的

答案：A
解析：
金融期权交易中，买方的潜在盈利是无限的，亏损最多只是期权费；卖方的潜在盈利是有限的，最多只是期限费，损失是无限的。

第8题：

需要同时买进或卖出4个期权的是（ ）。

A．跨式套利

B．蝶式套利

C．宽跨式套利

D．飞鹰式套利


正确答案：D
飞鹰式套利，也叫秃鹰式套利，是指分别卖出(买进)两种不同执行价格的1手期权，同时分别买进(卖出)较低与较高执行价格的1手期权。所有的期权都有相同的类型、标的合约与到期日，执行价格的间距相等。

第9题：

同时买进(卖出)或卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令是（）。

A.套利市价指令
B.套利限价指令
C.跨期套利指令
D.跨品种套利指令

答案：D
解析：
跨品种套利指令是指同时买进(卖出)或卖出(买进)两个不同标的物期货合约的指令。

第10题：

对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。

  • A、风险有限，盈利有限
  • B、风险有限，盈利无限
  • C、风险无限，盈利有限
  • D、风险无限，盈利无限

正确答案:A

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