卖出该国债远期合约
卖出国债期货合约
买入国债期货看涨期权
卖出组合中的其他国债
第1题:
第2题:
第3题:
A.卖出债券现货
B.买入债券现货
C.买入国债期货
D.卖出国债期货
第4题:
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
卖出国债期货将提高资产组合的久期。
单选题某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以( )。Ⅰ.买入国债期货Ⅱ.买入久期为8的债券Ⅲ.买入CTD券Ⅳ.从债券组合中卖出部分久期较小的债券A Ⅰ、ⅢB Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
某基金经理希望缩减资产组合久期,但不能卖出组合中的某只国债时,可以使用的替代方式有()。A、卖出该国债远期合约B、卖出国债期货合约C、买入国债期货看涨期权D、卖出组合中的其他国债
多选题某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()A卖出1.2亿元的债券资产,买入平均久期为7的2亿元国债B买入1.2亿元久期为6的债券,卖出平均久期为7的2亿元国债C买入8000万元久期为8.5的债券D卖出8000万元久期为8.5的债券
关于国债期货在资产组合管理中的应用,以下说法正确的是()A、买入国债期货将提高资产组合的久期B、卖出国债期货将提高资产组合的久期C、卖出国债期货将降低资产组合的久期D、买入国债期货将降低资产组合的久期
多选题某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益率水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。A买入国债期货B买入久期为8的债券C买入CTD券D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
单选题假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110,久期6.4。投资经理应()。A 卖出国债期货1364万份B 卖出国债期货1364份C 买入国债期货1364份D 买入国债期货1364万份
某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。A、34手B、33手C、36手D、32手
单选题某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。A 34手B 33手C 36手D 32手
多选题某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。A买入久期为5的国债B买入久期为7的国债C买入5年期国债期货D买入10年期国债期货
单选题某投资经理希望增加投资组合的久期,使用以下国债期货成本最低的是()A 2年期国债期货B 5年期国债期货C 7年期国债期货D 10年期国债期货