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问答题什么是市场风险？

题目
问答题
什么是市场风险？
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相似问题和答案

第1题：

什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？


正确答案:市场风险内部模型验证是对影响市场风险资本计量方法的模型进行验证的活动。这里的模型是指商业银行用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型，商业银行用于日常资金交易业务市场风险管理的其他产品估值和风险计量模型（包括中台部门的监控模型和后台结算部门的估值模型）。
市场风险内部模型验证主要包括对于市场风险内部模型输入、假设及参数、计算处理过程、输出及报告的验证，以及文档记录和内部审计。

第2题：

市场风险是什么？


正确答案: 资产因价格、利率、汇率等变动而导致价值未预料到的潜在风险。

第3题：

什么是市场风险和可分散风险？二者有何区别？


正确答案:（1）股票风险中能够通过构建投资组合被消除的部分称作可分散风险，也被称作公司特别风险，或非系统风险。而不能够被消除的部分则称作市场风险，又被称作不可分散风险，或系统风险，或贝塔风险，是分散化之后仍然残留的风险。
（2）二者的区别在于公司特别风险，是由某些随机事件导致的，如个别公司遭受火灾，公司在市场竞争中的失败等。这种风险，可以通过证券持有的多样化来抵消；而市场风险则产生于那些系统影响大多数公司的因素：经济危机、通货膨胀、经济衰退、以及高利率。由于这些因素会对大多数股票产生负面影响，故无法通过分散化投资消除市场风险。

第4题：

问答题
什么是市场风险的内部模型法？

正确答案： 内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。
解析： 暂无解析

第5题：

什么是市场风险的内部模型法？


正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。

第6题：

什么是黄金投资风险中的市场风险、常用的风险管理手段有哪些？


正确答案: 市场风险：市场风险是金融体系中最常见的风险之一，有侠义和广义之分。侠义的市场风险仅指股票市场风险；而广义的市场风险是指因市场变量变动而带来的风险，或被定义为金融工具及其组合的价值对市场变量变化的敏感性。风险的管理手段：分散化投资、购买保险、对冲（套期保值）

第7题：

什么是利率风险？讨论影响市场利率的因素。


正确答案: 利率风险是指由于市场利率变动的不确定性所导致的银行金融风险，具体来说就是指由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。
（1）宏观经济环境。当经济发展处于增长阶段时，投资的机会增多，对可贷资金的需求增大，利率上升；反之，当经济发展低靡，社会处于萧条时期时，投资意愿减少，自然对于可贷资金的需求量减小，市场利率一般较低。
（2）央行的政策。一国中央银行会根据本国的经济发展阶段及世界市场的环境，对本国的货币政策做出相应调整。一般来说，当央行扩大货币供给量时，可贷资金供给总量将增加，供大于求，自然利率会随之下降；反之，央行实行紧缩式的货币政策，减少货币供给，可贷资金供不应求，利率会随之上升。上世纪70年代以来，西方各国的货币政策偏重于货币供给量的控制，对利率放松管制，商业银行可以根据市场的供求关系自行调整利率，这样，对商业银行来讲，随着央行货币政策的调整，利率变得更加难以预测。
（3）价格水平。我们已经知道，市场利率为实际利率与通货膨胀率之和。当价格水平上升时，市场利率也相应提高，否则实际利率可能为负值。同时，由于价格上升，公众的存款意愿将下降而工商企业的贷款需求上升，贷款需求大于贷款供给所导致的存贷不平衡必然导致利率上升。
（4）股票和债券市场。如果证券市场处于上升时期，股票和债券能够为人们带来较多的收入，人们会更愿意投资于证券市场，则银行吸收存款的能力下降，市场利率将上升；反之，当证券市场处于低靡状态时，人们投资于股票和债券的收益率下降，此时银行能够以较低的利率吸收存款，贷款的利率相对而言也降低。
（5）国际经济形势。随着经济全球化进程的逐步加快，国与国之间的经济融合进一步加强，一国经济参数的变动，特别是汇率、利率的变动也会影响到其他国家利率的波动。自然，国际证券市场的涨跌也会对国际银行业务所面对的利率产生风险。
总之，研究利率风险，必须综合考虑宏观经济环境、央行的货币政策、价格水平、证券市场及国际经济形势等多方面的因素。随着通货膨胀的加剧和金融自由化影响力的扩展，市场利率的波动日益频繁，商业银行所面临的利率风险将更加突出。

第8题：

什么是市场风险标准法？


正确答案:市场风险标准法使用“分块法”（Buildingblock）分别计算出利率产品和股票产品头寸的特殊风险（Specificrisk）和一般性市场风险（Generalmarketrisk），以及外汇产品（包括黄金）与大宗商品（包括除黄金外的其他贵金属）在交易账户与银行账户的一般性市场风险。

第9题：

什么是市场风险？


正确答案:广义的市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生
损失的风险。具体包括利率风险、汇率风险、商品风险、股票价格风险和期权风险等。

第10题：

问答题
什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？

正确答案： 市场风险内部模型验证是对影响市场风险资本计量方法的模型进行验证的活动。这里的模型是指商业银行用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型，商业银行用于日常资金交易业务市场风险管理的其他产品估值和风险计量模型（包括中台部门的监控模型和后台结算部门的估值模型）。
市场风险内部模型验证主要包括对于市场风险内部模型输入、假设及参数、计算处理过程、输出及报告的验证，以及文档记录和内部审计。
解析： 暂无解析

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