CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）

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第1题：

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。

A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型

C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

正确答案：C
解析：是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。
归纳CreditMetrics模型知识点：
(1)信用风险取决于债务人的信用状况，而债务人的信用状况用信用等级来表示；(2)信用工具(贷款、私募债券)的市场价值取决于信用等级；(3)从资产组合来看，而不是单一资产的角度，资产组合理论；(4)采用边际风险贡献率；(5)解析法与蒙特卡罗模拟法；(6)本质上是一个VAR模型；(7)是一个无条件组合风险模型。

第2题：

Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）

正确答案：√
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第3题：

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。

A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型

C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

正确答案：C

第4题：

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

A:马柯威茨模型
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型

答案：A,C,D

解析：

詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

第5题：

资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。（）

正确答案：×

第6题：

Credit Metrics模型的基本特点是：（）

A．从单一资产角度看待信用风险

B．从资产组合角度看待信用风险

C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险

D．以上都不是

正确答案：B

第7题：

马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A、均值一方差模型 B、资本资产定价模型

C、套利定价理论 D、二叉树模型

正确答案：A
本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。

第8题：

Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第9题：

现代资产理论包括：（）。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．单一指数模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

E．资本资产保值定价模型

正确答案：ABCD

第10题：

马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()

答案：对

解析：

马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险,其理论依据是马柯维茨的资产

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