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敏感性分析研究的是（ ）对金融产品或资产组合的影响。

题目
敏感性分析研究的是（ ）对金融产品或资产组合的影响。

A、多种风险因子的变化
B、多种风险因子同时发生特定的变化
C、一些风险因子发生极端的变化
D、单个风险因子的变化
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第1题：

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（　　）。

A、缺口分析
B、敏感性分析
C、压力测试
D、久期分析

答案：B
解析：
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。缺口分析和久期分析采用的都是利率敏感性分析方法。

第2题：

下列关于敏感性分析的说法，错误的是（　　）。

A.敏感性分析计算简单
B.敏感性分析计算复杂不便于理解
C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险

答案：B
解析：
敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到了广泛应用。但是敏感性分析也存在一定的局限性，主要表现在对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化。

第3题：

对敏感性分析说法不正确的是（ ）。

A．敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

B．久期分析采用的是利率敏感性分析方法

C．敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛

D．缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性


正确答案：C
A、B、D三项表述正确，敏感性分析计算简单且便于理解，在市场风险分析中得到广泛应用。故选C。

第4题：

传统的敏感性分析采用非线性近似研究风险因子的变化对金融产品价值的影响。（ ）


答案：错
解析：
传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。

第5题：

敏感性分析研究的是( )对金融产品或资产组合的影响。

A. 多种风险因子的变化
B. 多种风险因子同时发生特定的变化
C. 一些风险因子发生极端的变化
D. 单个风险因子的变化

答案：D
解析：
敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。

第6题：

敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。 ( )


答案：对
解析：
敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

第7题：

（ ）是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。

A.波动性分析法
B.敏感性分析法
C.VaR法
D.压力测试

答案：D
解析：
压力测试是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定压力情景之下，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况。

第8题：

两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。()


答案：错
解析：
两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于或等于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响之和。

第9题：

敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有 （　　）
A.衡量股票价格系统性风险的β系数

B.衡量利率风险的久期和凸性

C.衡量衍生品风险的希腊字母

D.衡量财务风险的流动比率和速动比率


答案：D
解析：

第10题：

敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（ ）


答案：错
解析：
敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。

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