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下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

题目
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5
B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14
D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8
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相似问题和答案

第1题：

下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

B、价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值

C、期权的时间价值随着到期目的临近而减少

D、期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值


【答案与解析】正确答案：D
期权是否执行取决于期权是否具有内在价值。

第2题：

下列有关期权时间溢价的表述中，正确的有（　　）。

A、期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值
B、在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C、如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D、时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

答案：A,B,C
解析：
时间溢价是“波动的价值”，时间越长出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续的越长，货币的时间价值越大。

第3题：

下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（ ）。 A．时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B．价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C．期权的时间价值随着到期日的临近而减少 D．期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值


正确答案：D
期权时间价值也称外在价值，是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。期权是否执行取决于期权是否具有内在价值。

第4题：

下列关于期权时间价值的说法，正确的是（ ）。

A.时间价值是指期权价格中超出内涵价值的部分
B.标的物价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋近于零
C.期权时间价值的确定，是买卖双方依据对未来时间内期权价值变化趋势的不同判断而相互竞价的结果
D.在到期时，期权的时间价值也不应该等于零

答案：A,C
解析：
B项执行价格与标的资产价格的相对差额越小，期权的时间价值越大。D项，到期时，期权的时间价值应等于零。

第5题：

关于期权时间价值，下列说法中正确的有（ ）。

A.在到期时，期权的时间价值应等于零
B.时间价值是指期权价值中超出内涵价值的部分
C.标的物价格波动率越高，期权的时间价值越大
D.标的物价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋于零

答案：A,B,C
解析：
期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分，它是期权有效期内标的物市场价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值。标的物市场价格的波动率越高，期权的时间价值就越大。

第6题：

关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。

A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


正确答案：D
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

第7题：

下列关于期权时间价值的说法中，正确的有（ ）。

A.在到期时，期权的时间价值不等于零
B.时间价值是指期权价格中超出内涵价值的部分
C.标的资产价格趋于执行价格时，期权的时间价值趋近于零
D.期权时间价值的确定，是买卖双方依据对未来时间内期权价值变化趋势的不同判断而相互竞价的结果

答案：B,D
解析：
A项，在到期时，期权的时间价值应等于零；C项，无论是美式还是欧式期权，当标的资产市场价格与执行价格相等或接近，即期权处于或接近平值状态时，时间价值最大。

第8题：

下列关于期权价值的表述中，正确的有（ ）。 A.期权价值由内在价值和时间溢价构成 B.期权的内在价值就是到期日价值 C.期权的时间价值是“波动的价值” D.期权的时间溢价是一种等待的价值


正确答案：ACD
期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值，由内在价值和时间溢价构成，期权价值一内在价值+时间溢价。由此可知，选项A的说法正确。内在价值的大小取决于标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。内在价值不同于到期日价值，期权的到期日价值取决于“到期日”标的资产市价与执行价格的高低，只有在到期日，内在价值才等于到期日价值。所以，选项8的说法不正确。时间溢价有时也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，而货币的时间价值是时间的“延续价值”，由此可知,选项C的说法正确。期权的时间溢价是一种等待的价值，如果已经到了到期时间，期权的时间溢价为零，因为不能再等待了。由此可知，选项D的说法正确。

第9题：

相同条件下，下列期权时间价值最大的是（ ）。

A. 平值期权
B. 虚值期权
C. 实值期权
D. 看涨期权

答案：A
解析：
期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分。一般来说，执行价格与标的资产价格的相对差额越大，期权的时间价值越小；反之，相对差额越小，期权的时间价值越大。当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价
值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。

第10题：

下列关于期权时间价值的说法，正确的是（ ）。

A.期权的时间价值不应该高于期权的权利金
B.期权的时间价值可能小于零
C.平值期权的时间价值最大
D.期权的时间价值一定大于等于零

答案：A,B,C
解析：
在不考虑交易费用的情况下，权利金与内涵价值的差总是大子0，由于时间价值=权利金-内涵价值。所以期权的时间价值不应该高于期权的权利金；在期权实际交易中，甶于存在佣金、行权费等交易成本，也存在美式期权时间价值小于0的情形。来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值越小。因此，平值期权的时间价值最大。

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