第1题:
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第10题:
某银行买进l月期的100万美元,同时卖出3月期的100万美元,这种交易属于()
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险,卖出100万美元的3个月期美元远期,同时买入100万美元的6个月期美元远期,则该公司的到期净损益是( )。[2016年9月真题]A 0.12万元人民币B 0.12万美元C 0.32万美元D 0.32万元人民币
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款,6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255,3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247,6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险,同时卖出100万美元的3个月期远期美元,买入100万美元的6个月期远期美元,则公司的到期净损益是()。A 0.32万元美元B 0.32万人民币C 0.12万元人民币D 0.12万美元
问答题假设某投资者9个月后需要100万元人民币。该投资者预期未来人民币将会升值。为了规避汇率风险,该投资者以1000美元的价格买入一份金额为100万元人民币、9个月后到期的人民币看涨期权,执行汇率为1美元兑6.6元人民币。(1)如果该期权合约到期时,美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.65元人民币,请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。(3分)(2)如果该期权合约到期时,美元与人民币的即期汇率变为1美元兑6.5元人民币,请计算该投资者这笔期权合约交易的盈亏。(3分)(计算结果保留小数点后两位)
单选题某进口商为规避三个月后的汇率风险,向银行预购三个月期的远期50万美元,成交价格为6. 1620。目前,美元兑人民币即期汇率为6. 2760,假设三个月后,美元兑人民币的汇率变成6.1813,按NDF方式,银行应付给公司( )美元。A 1242B 1375C 1439D 1561
问答题某中国公司预计11月20日将有一笔1000万美元的收入。为防止美元汇率下跌而蒙受损失,8月该公司买入1份11月20日到期、合约金额为1000万美元的美元看跌期权(欧式期权),协定汇率为1美元=6.4元人民币,期权费为3万元人民币。若该期权合约到期日美元的即期汇率为1美元=6.35人民币,那么,该公司是否会执行期权合约?并请计算此种情况下该公司的人民币收入。
单选题我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入,为防止6个月后美元贬值,该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险()A 签订买入5万美元的远期合约B 借入6个月期的5万美元,按即期汇率换成人民币,在我国货币市场上投资,6个月以后以美元应收帐款归还银行C 提前收取应收美元帐款D 签订6月期的5万美元的买权
单选题某交易商以无本金交割外汇远期(ND.F)的方式购入6个月期的美元兑人民币远期合约,价值100万美元,约定美元兑人民币的远期汇率为6.2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6.2090,则交割时该交易商( )。(结果四舍五入取整)A 获得1450美元B 支付1452美元C 支付1450美元D 获得1452美元
某中国国际企业从美国进口商品,3个月后需要150万美元。当时美元的即期汇率1美元=6.1605人民币,3个月的远期汇率1美元=6.1367人民币,如果该企业签订买入美元的远期合约,有什么好处?有没有风险?
单选题中国某公司计划3个月后从英国进口价格200万英镑的医疗器械,此时英镑兑人民币的即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826,为规避汇率风险,则该公司( )。[2018年3月真题]A 买入200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币B 卖出200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币C 买入200万英镑的远期合约,到期支付1836.52万元人民币D 卖出200万英镑的远期合约,到期收到1836.52万元人民币
单选题某银行买进l月期的100万美元,同时卖出3月期的100万美元,这种交易属于()A 一日掉期B 即期对远期掉期C 期货对即期掉期D 远期对远期掉期