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（ ）试图业绩基准，通常是指数的收益和风险。

题目
（ ）试图业绩基准，通常是指数的收益和风险。

A.固定投资
B.不定时投资
C.主动投资
D.被动投资
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第1题：

又称变动回报率，系以资本市场线CML为基准来评价基金业绩，度量单位总风险所带来的超额回报。

A．特雷纳指数

B．夏普指数

C．詹森指数

D．收益指数


正确答案：B

第2题：

下列关于投资组合业绩评价基准的表述正确的是( )。

A．只能使用市场指数作为业绩评价基准

B．可以使用包括市场指数在内的多种业绩评价基准

C．只能使用市场指数或投资风格指数作为业绩评价基准

D．只能使用投资风格指数作为业绩评价基准


参考答案：B

第3题：

以下关于相对收益和绝对收益的说法错误的是()。

A.基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益

B.绝对收益和相对收益是一个概念

C.多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益

D.基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较


正确答案：B

第4题：

某基金某年度收益为22%，同期其业绩比较基准的收益为18%z沪深300指数的收益为25%,则该基金相对其业绩比较基准的收益为（ ）

A.-0.03
B.-0.04
C.0.04
D.-0.07

答案：C
解析：
基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。即：基金收益率-业绩比较基准收益率=22%-18%=4%

第5题：

关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。

A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

答案：A
解析：
作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

第6题：

1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,计算每承担一个单位的总风险所获得的风险补偿额的大小,这是指哪个业绩评价指标?()

A、夏普指数

B、特雷诺业绩指数

C、詹森业绩指数


参考答案：A

第7题：

关于相对收益和绝对收益，以下表述错误的是（ ）。

A.基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益
B.多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益
C.基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较
D.绝对收益和相对收益是一个概念

答案：D
解析：
基金的相对收益，就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。多样性的市场指数，可以使投资者和基金管理公司选择适当的指数作为业绩比较基准，并进而评估基金的相对收益。基金的绝对收益计算是基金业绩评价的第一步。与相对收益不同，绝对收益不与基准做比较。

第8题：

M2测度是指当将基金的风险水平调整到与基准指数相同的水平时，计算基金业绩与基准指数的差异。（ ）


正确答案：√
M2测度的基本思想就是通过无风险利率下的借贷，将被评价组合(基金)的标准差调整到与基准指数相同的水平下，进而对基金相对基准指数的表现作出考查。

第9题：

(2018年)某基金某年度收益为22％，同期其业绩比较基准的收益为18％，沪深300指数的收益为25％，则该基金相对其业绩比较基准的收益为（）。

A.-4％
B.4％
C.-7％
D.-3％

答案：B
解析：
基金的相对收益，又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分。

第10题：

关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。


A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

答案：A
解析：

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