信用风险经济资本计量模型,在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑的要素包括( )。

题目
信用风险经济资本计量模型,在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑的要素包括( )。

A、违约概率
B、违约损失率
C、时间范围
D、置信水平
E、相关性
参考答案和解析
答案:A,B,C,D,E
解析:
A,B,C,D,E
上述选项都是银行通常需要考虑的要素。
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第1题:

下面关于信用风险经济资本的说法错误的是( )。

A.经济资本的计量取决于置信水平

B.经济资本就是会计资本

C.经济资本的计量取决于银行风险计量水平

D.商业银行可以将银行总体资本基于非预期损失占比的经济资本配置


正确答案:B

第2题:

在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑的要素包括()等。

A.违约概率
B.损失程度与违约风险暴露
C.相关性
D.时间范围
E.置信水平

答案:A,B,C,D,E
解析:
在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑违约概率、损失程度与违约风险暴露、时间范围、置信水平、相关性等要素。

第3题:

根据中国工商银行资本管理制度(工银发[2008]18)规定,工商银行信用风险经济资本采用的计量方法是()

A、内部评级法

B、内部模型法

C、高级计量法

D、综合贡献法


本题答案:A

第4题:

下列关于信用风险经济资本管理的说法,不正确的是()。

  • A、信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失
  • B、经济资本计量对象包括表外业务
  • C、内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量
  • D、内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性

正确答案:A

第5题:

农业银行信用风险经济资本计量采用内部系数法,具体计量公式为:经济资本占用=经济资本计量基数×经济资本系数。


正确答案:正确

第6题:

《商业银行资本管理办法(试行)》中所称的资本计量高级方法包括:

A.信用风险内部评级法

B.信用风险内部模型法

C.市场风险内部模型法

D.操作风险标准法

E.操作风险高级计量法


正确答案:ACE

第7题:

经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括:()。

  • A、市场风险与信用风险
  • B、操作风险
  • C、其它风险
  • D、以上皆是

正确答案:D

第8题:

下列关于经济资本计量的理解,错误的是( )。

A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量

B.信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型

C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型

D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法


正确答案:C
解析:本题考查经济资本计量。经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本,因此,对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法,提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,使监管资本与经济资本在理念上取得了一致,也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。

第9题:

在计量信用风险经济资本过程中,银行通常需要考虑的要素包括()等。

  • A、违约概率
  • B、损失程度与违约风险暴露
  • C、相关性
  • D、时间范围
  • E、置信水平

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

信用风险经济资本的计量要素包括()。

  • A、违约概率
  • B、违约风险暴露
  • C、违约损失率
  • D、持有期
  • E、置信水平

正确答案:A,B,C,D,E

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