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假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是()。

题目
假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是()。


A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
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第1题：

在“内含增长率”条件下，正确的说法是（ ）。

A．假设不增发新股

B．假设不增加借款

C．资产负债率会下降

D．财务风险降低

E．保持财务比率不变


正确答案：AB
在“内含增长率”条件下，由于不从外部融资，所以，A、B正确。但由于自然性负债和留存收益的增长幅度可能相同，也可能不相同，所以，资产负债率可能提高、降低或不变；即无法保持财务比率不变。 

第2题：

假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（ ）。

A：资产以固定利率为主.负债以浮动利率为主。则利率上升有助于增加收益
B：发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加

答案：B
解析：
对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定。负债成本上升，收益减少；C项，该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；D项以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。

第3题：

下列关于债券投资风险的说法。不正确的是( )。

A．债券的利率风险和再投资风险同向变动

B．其他条件不变时，市场利率上升时，普通债券的价格下降

C．其他条件不变时，债券到期时间越长，利率风险越大

D．公司债的违约风险比国债高


正确答案：A

第4题：

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小

答案：A
解析：
风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

第5题：

（2019年）假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（）。

A.执行价格
B.无风险利率
C.标的股票市价
D.标的股票股价波动率

答案：D
解析：
执行价格与看涨期权价值呈反向变化，与看跌期权价值呈同向变化。标的股票市价和无风险利率与看涨期权价值呈同向变化，与看跌期权价值呈反向变化。不管是看涨期权还是看跌期权，股价波动率越大，都会使期权价值上升。

第6题：

下列关于有效市场假说的假设条件，说法正确的是（ ）
Ⅰ.理性人假设
Ⅱ.完全信息假设
Ⅲ.信息不对称
Ⅳ.投资者均为风险厌恶者假设

A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
有效市场假说的假设条件为：（1）理性人假设。（2）完全信息假设。（3）投资者均为风险厌恶者假设。

第7题：

假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。

A.无风险利率
B.执行价格
C.标的股票市价
D.标的股票股价波动率

答案：D
解析：
无风险利率和标的股票市价与看涨期权价值同向变动，与看跌期权价值反向变动。执行价格与看涨期权价值反向变动，与看跌期权价值同向变动。标的股票价格波动率与期权价值（不管是看涨期权还是看跌期权）同向变动，所以选项D正确。

第8题：

假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是( )。

A．购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险

B．资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

C．以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

D．发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险


正确答案：D
解析：该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险，A选项错误；当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少，B选项错误；以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险，C选项错误；对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。

第9题：

假设其他条件不变，当市场利率高于票面利率时，下列关于拟发行的平息债券价值的说法中，正确的是（　）。

A、期限延长，价值上升
B、计息频率提高，价值上升
C、市场利率上升，价值上升
D、票面利率提高，价值上升

答案：D
解析：
对于平息债券，当市场利率高于票面利率时，属于折价债券，折价债券期限越长，债券价值越低，选项A的说法错误。折价债券计息频率提高，债券价值下降，选项B的说法错误。市场利率是计算债券价值的折现率，折现率提高，现值下降，选项C的说法错误。票面利率提高，利息提高，会导致债券价值上升，选项D的说法正确。

第10题：

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

A、增加
B、保持不变
C、无法判断
D、减小

答案：A
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。

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