第1题：
根据投资组合理论，下列说法正确的有()。
A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
第2题：
有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。
A．反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
B．当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化
C．当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%
D．当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍
第3题：
下列有关β系数的表述不正确的是( )。
A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。
B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1
C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
D．投资组合的β系数是加权平均的β系数
第4题：
第5题：
某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。（ ）
第6题：
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。
A．某项资产的总风险
B．某项资产的非系统性风险
C．某项资产期望收益率的波动程度
D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
第7题：
单项资产的β系数可以看作是（ ）。
A．某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比
B．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C．该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D．该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第8题：
某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。 ( )
A．正确
B．错误
第9题：
第10题：
