请说明产生基差风险的情况,并解释以下观点:“如果不存在基差风险,最小方差套期保值比率总为1。”
第1题:
套期保值实际上是以较小的( )代替较大的价格风险。
A.期货风险
B.基差风险
C.现货风险
D.基差安全
第2题:
基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除风险。( )
第3题:
下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中,不正确的有( ).
A.基差走强,对买进套期保值者有利
B.基差不变,总盈亏为零,套期保值目标实现
C.基差走弱,对买进套期保值者有利
D.基差走强,对卖出套期保值者有利
E.基差走弱,对卖出套期保值者有利
第4题:
第5题:
套期保值实质上是以较小的基差风险代替较大的价格风险。 ( )
第6题:
以下不符合基差逐利型套期保值观点的是( )。A.其套期保值核心不在于能否消除风险B.其套期保值核心仅在于能否消除风险C.其核心在于能否通过寻找基差方面的变化或预期基差的变化来谋取利润D.套期保值是一种套期图利行为
第7题:
基差的数值并不是恒定的,基差的变化使套期保值承担着一定的风险,套期保值者并不能完全将风险转移出去。( )
第8题:
运用股指期货进行套期保值时可能存在的风险有( )。
A.基差风险
B.套保比率变化风险
C.股票涨跌风险
D.保证金管理风险
第9题:
第10题: