填空题证券市场线描述的是（）

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填空题

证券市场线描述的是（）

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第1题：

下列表述正确的是( )。

A．证券市场线只适用于有效证券组合

B．证券市场线测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益

C．资本市场线比证券市场线的前提宽松

D．证券市场线反映了每单位整体风险的超额收益

正确答案：B
解析：证券市场线适用于单个证券和证券组合(不论它是否已有效地分散了风险)。它测度的是证券(或证券组合)每单位系统风险(夕系数)的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。

第2题：

证券市场线

以下关于证券市场线的叙述正确的是（）。

A．证券市场线是用标准差作用风险衡量指标

B．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方

C．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方

D．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素

正确答案：BD

第3题：

可以用证券市场线描述的关系是( )。

A．股票与其风险的关系

B．股票风险与其收益的关系

C．股票风险与证券市场的关系

D．股票受益与证券市场的关系

正确答案：B
解析：按照资产定价模型理论，单一证券的系统风险可由卢系数来度量，而且其风险与收益之间的关系可由证券市场线来描述。

第4题：

假设其他条件不变，下列有关证券市场线的描述中，正确的有（　　）。

A.无风险利率变大，证券市场线向上平移
B.风险溢价变大，证券市场线斜率变大
C.证券市场线既可以描述资产组合，也可以描述单项资产
D.证券市场线是从无风险资产的报酬率开始做有效边界的切线

答案：A,B,C

解析：

资本市场线是从无风险资产的报酬率开始做有效边界的切线。

第5题：

下列关于证券市场线的说法中，正确的有（）。

A.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大
B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大
D.预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移

答案：A,C,D

解析：

选项B是资本市场线的特点，不是证券市场线的特点。资本市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界。

第6题：

下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（）。

A．资本市场线只适用于有效组合

B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度

正确答案：ABCD
ABCD
　参见教材P118。

第7题：

关于证券市场线，下列说法错误的是（　　）。

A、定价正确的证券将处于证券市场线上
B、证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
C、证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
D、证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系

答案：B

解析：

B项，资本市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合。

第8题：

证券市场线是()。

A、用作描述期望收益率贝塔的关系

B、表示出了期望收益与贝塔关系的线

C、对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系

D、与所有风险资产有效边界相切的线

参考答案：AB

第9题：

下列关于证券市场线的说法中，正确的有（）。

A.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大
B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.预计通货膨胀提高时，证券市场线的斜率越大
D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越小

答案：A

解析：

选项 B 描述的是资本市场线；预计通货膨胀率提高时，证券市场线将向上平移，选项 C 错误；投资者对风险的厌恶感越强，所要的风险补偿越大，证券市场线的斜率越大，选项 D 错误。

第10题：

下列关于证券市场线的表述不正确的是（　　）。

A.投资者对风险的厌恶越强，证券市场线的斜率越大
B.证券市场线的斜率表示了系统风险的程度
C.证券市场线的截距表示无风险利率
D.预计通货膨胀提高时，证券市场线向上平移

答案：B

解析：

证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度。而证券市场线的横轴表示系统风险的程度。

填空题证券市场线描述的是（）

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