单选题以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()A 牛市小幅看涨B 牛市大幅看涨C 熊市小幅看跌D 熊市大幅看跌

题目
单选题
以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()
A

牛市小幅看涨

B

牛市大幅看涨

C

熊市小幅看跌

D

熊市大幅看跌

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第1题:

以下哪种策略没有风险敞口?()

A.海鸥看涨期权组合

B.牛市价差期权组合

C.卖出看涨期权


答案:AB

第2题:

跨期套利按照操作方向不同,可以分为( )。
Ⅰ.牛市套利
Ⅱ.看涨套利
Ⅲ.看跌套利
Ⅳ.熊市套利

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ

答案:C
解析:
跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利)。

第3题:

买进虚值看涨期权或买进实值看跌期权水平套利适用于( )的情况。

A.牛市;波幅小

B.牛市;波幅大

C.熊市;波幅小

D.熊市;波幅大


正确答案:A
水平套利使用范围及方法如表8—1所示:

第4题:

买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权,权利金为10,两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为()。

  • A、20,-30,牛市价差策略
  • B、20,-30,熊市价差套利
  • C、30,-20,牛市价差策略
  • D、30,-20,熊市价差策略

正确答案:D

第5题:

下列期权交易策略中,不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。

  • A、看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)
  • B、看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)
  • C、看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)
  • D、看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

正确答案:D

第6题:

:跨期套利按照操作方向不同,可以分为()。

Ⅰ.牛市套利

Ⅱ.看涨套利

Ⅲ.看跌套利

Ⅳ.熊市套利

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅳ

答案:D
解析:
D
跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利)。

第7题:

以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略?()

  • A、牛市小幅看涨
  • B、牛市大幅看涨
  • C、熊市小幅看跌
  • D、熊市大幅看跌

正确答案:A

第8题:

以下哪种期权策略可降低套保成本?()

A.买入平值看涨期权

B.买入牛市价差期权

C.买入熊市价差期权


答案:BC

第9题:

垂直看涨期权(6月175日标准普尔看涨期权以及6月155日短期看跌期权看涨期权)适用于()

  • A、熊市
  • B、牛市
  • C、中立市场
  • D、不确定市场

正确答案:A

第10题:

在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。

  • A、熊市价差期权组合
  • B、买入认购期权
  • C、买入认沽期权
  • D、牛市价差期权组合

正确答案:A

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