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当前国债期货投资开户门槛为（）A、30万B、40万C、50万D、60万

题目

当前国债期货投资开户门槛为（）

  • A、30万
  • B、40万
  • C、50万
  • D、60万
参考答案和解析
正确答案:C
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相似问题和答案

第1题：

投资者认为国债基差会上涨，则应（ ）。

A.买入国债期货
B.买入国债现货
C.卖出国债现货
D.卖出国债期货

答案：B,D
解析：
投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。

第2题：

甲投资者在乙期货公司开户，2007年7月1日开仓买入10手铜期货，由于价格波动的原因，甲投资者账户将面临结算准备金不足的情况。甲投资者申请将10万元国债冲抵一部分保证金；以下正确的有（ ）。

A.10万元国债只能冲抵保证金；不能冲抵税金
B.冲抵的金额不得高于国债基准价值的70%
C.期货公司收到国债后，应将其提交到期货交易所
D.期货公司将收到国债如实反映在投资者的交易编码下，但不需要提交到期货交易所

答案：A,C
解析：
《期货交易所管理办法》第七十二、七十三条规走。有价证券充抵保证金的金额不得于有价证券基准计算价值的80%。期货交易的相关亏损、费用、货款和税金等款项，应当以货币资金支付，不得以有价证券充抵的金额支付。客户以有价证券充抵保证金的，会员应当将收到的有价证券提交期货交易所。

第3题：

当前,我国国债流通转让可以采取( )等方式。

A、国债贴现

B、国债的现货交易

C、国债的期货交易

D、国债的回购业务


参考答案：ABCD

第4题：

假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为1 10，久期6．4。投资经理应（　　）。

A.卖出国债期货1364万份
B.卖出国债期货1364份
C.买入国债期货1364份
D.买入国债期货1364万份

答案：B
解析：
根据组合久期的计算公式组合的久期=(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)／初始国债组合的市场价值，可以得到3．2=(100000×12．8+110×6．4×Q)／100000，题中国债期货报价为110万元，解得国债期货数量Q=-1364份，即卖出国债期货1364份。

第5题：

当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。

A.101.6
B.102
C.102.4
D.103

答案：C
解析：
国债期货发票价格=国债期货价格×转换因子+应计利息，本题中转换因子为 1，使用 CTD 券价格替代国债期货价格，计算得到答案 C。

第6题：

期货公司和从事中间介绍业务的证券公司应当按照《期货市场客户开户管理规定》和行业监管政策的要求为投资者办理金融期货开户手续。（ ）


答案：对
解析：
《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》第十四条，期货公司和从事中间介绍业务的证券公司应当按照《期货市场客户开户管理规定》和行业监管政策的要求为投资者办理金融期货开户手续。故本题答案为A。

第7题：

假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（　　）万美元。
表6—5各期限国债期货价格和DV01

A.24．50
B.20．45
C.16．37
D.16．24

答案：A
解析：
为保证配置在各期限国债期货的DV01基本相同，投资者应在买人100手10年期国债期货的同时，买人(81．79×100)／39．51=207(手)的2年期国债期货和(81．79×100)／54．31=151(手)的5年期国债期货。最后损益为：(109．938-109．742)÷100×20× 207+(121．242-120．695)÷100 × 10×151+(130．641-129．828)÷100×10 × 100=8．1144+8．2597+8．1300=24．5041(万美元)≈24．50(万美元)。

第8题：

当前我国的国债流通转让可以采取（ ）等方式。

A．国债贴现

B．国债现货交易

C．国债期货交易

D．国债回购业务

E．国债到期偿还


正确答案：ABD

第9题：

当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。

A. 101.6
B. 102
C. 102.4
D. 103

答案：C
解析：
国债期货发票价格=国债期货价格*转换因子+应计利息本题中转换因子为1.使用CTD券价格替代国债期货价格。计算得到答案C。

第10题：

如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。

A.6.1875
B.6.2675
C.6.3545
D.6.5501

答案：B
解析：
组合久期=（初始组合久期*初始组合价值+期货久期*期货市值）/初始组合市值 带入公式可得：组合久期=（5*1亿+6.5*1950万）/1亿=6.2675

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