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从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）A、正相关B、负相关C、零相关

题目

从交易对手的角度来看，通常违约暴露和违约概率两者之间呈现怎样的关系？（）

  • A、正相关
  • B、负相关
  • C、零相关
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第1题：

股市指数与国民经济增长速度经常呈现()。

A:正相关关系
B:负相关关系
C:零相关
D:非正相关甚至负相关关系

答案：D
解析：
股市指数与宏观经济走势之间的关联关系被不同程度地弱化，股市指数与国民经济增长速度经常呈现非正相关甚至负相关关系。

第2题：

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。

A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

答案：A,E
解析：
BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。

第3题：

利率与股指期货价格呈现（ ）。

A．正相关关系

B．负相关关系

C．弱相关关系

D．零相关关系


正确答案：B
利率提高，股指期货价格通常下跌。

第4题：

交易对手的信用风险评估不同于传统的信用风险评估的原因是（）。

  • A、不同交易对手之间的风险敞口可以进行净额结算，以减少对各个交易对手的净风险暴露。通常情况下传统贷款业务中没有净额结算
  • B、违约风险暴露与违约概率可能是负相关的
  • C、抵押品的作用是为了减少抵押品价值下跌的风险
  • D、传统的贷款和交易中抵押品的安排通常是静态性质的

正确答案:B

第5题：

社会经济现象之间的相互关系是非常复杂的，表现出不同的类型和形态。从变量之间相互关系的方向来看，可分为（）

  • A、零相关
  • B、不相关
  • C、负相关
  • D、正相关

正确答案:C,D

第6题：

在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

答案：A
解析：
违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

第7题：

零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）


答案：错
解析：
对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第8题：

从历史记录看,抵押贷款违约与贷款的初始按揭比例呈()关系。

A、不相关

B、正相关

C、负相关

D、指数相关


答案：B

第9题：

零售内评高级法的核心参数包括（）。

  • A、违约概率
  • B、违约风险暴露
  • C、违约损失率
  • D、期限

正确答案:A,B,C

第10题：

以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）

  • A、交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险
  • B、由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的
  • C、交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系
  • D、动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响

正确答案:A

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