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以下不是期权面临的风险的是（）。

题目

以下不是期权面临的风险的是（）。

  • A、波动率风险
  • B、利率风险
  • C、标的工具固有的风险
  • D、集中度风险
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第1题：

假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（　　）。

A、卖出1份买方期权
B、购买1份买方期权
C、购买1份卖方期权
D、卖出1份卖方期权

答案：B
解析：
交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。无论是看涨期权还是看跌期权，期权买方的最大损失是期权费，其违约的可能性小；看跌期权卖方的最大损失是S-P，由于标的物价格最低为0，所以，损失是有限的；看涨期权卖方的最大损失是S-C，理论上，标的物价格可能无限上涨，所以，损失无限的，看涨期权卖方的违约可能性最大，看涨期权买方面临的交易对手信用风险最大。

第2题：

临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。

A、虚值期权
B、平值期权
C、实值期权
D、以上都是

答案：B
解析：
当平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期。所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸问题，或者所需的头勺数量可能在到期当日或前一两日剧烈的波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。

第3题：

以下各风险中，不是商用房贷款主要面临的风险是( )

A．开发商带来的项目风险

B．估值机构带来的欺诈风险

C．地产经纪带来的欺诈风险

D．担保机构的担保风险


正确答案：D
解析：ABC三项均为商用房贷款面临的主要风险；D项为有担保流动资金贷款面临的风险。

第4题：

某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）

  • A、该期权属于非路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
  • B、该期权属于非路径依赖期权，面临着更高对家信用风险
  • C、该期权属于路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
  • D、该期权属于路径依赖期权，面临着更高对家信用风险

正确答案:C

第5题：

Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。

  • A、如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利
  • B、如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会
  • C、如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利
  • D、无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发

正确答案:A,B

第6题：

以下哪些期权是风险有限收益有限的（　　）

A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权

答案：B,D
解析：

第7题：

临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。

A.虚值期权
B.平值期权
C.实值期权
D.以上都是

答案：B
解析：
当平值期权在临近到期时，期权的De1ta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。

第8题：

期权面临的风险因素有()

A. 利率

B. 股价

C. 股价波动率

D. 时间


正确答案：ABC

第9题：

以下哪项不是债券基金经常面临的风险（）。

  • A、信用风险
  • B、提前赎回风险
  • C、利率风险
  • D、汇率风险

正确答案:D

第10题：

以下哪些期权是风险有限收益有限的？（） Ⅰ买入看涨期权 Ⅱ买入看跌期权 Ⅲ卖出看涨期权 Ⅳ卖出看跌期权

  • A、Ⅱ、Ⅳ
  • B、Ⅰ、Ⅲ
  • C、Ⅲ、Ⅳ
  • D、Ⅰ、Ⅳ
  • E、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:A

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