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在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

题目

在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）

  • A、信用风险量化模型
  • B、信用监控模型
  • C、信用风险计量模型
  • D、信用风险组合模型
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第1题：

信用风险的度量方法


参考答案：(1).德尔菲法基本特征：第一，被咨询对象的匿名特征。专家彼此不知晓;第二，研究方法的实证性。专家要提供决策依据;第三，调查过程的往复性。
(2).德尔菲法中审批贷款的“5C”:品德与声望;资格与能力(Capacity);资金实力(Capital);担保(Collateral);经营条件和商业周期(ConditionorCycle)

第2题：

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

答案：B
解析：
B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

第3题：

在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。

A．VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C．△p为金融资产在持有期△t内的损失

D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术


正确答案：B

第4题：

下列是风险度量的方法（）。

A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算
E.情景度量



答案：A,B,C,D
解析：
风险度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和压力测试，以及在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算。

第5题：

VaR方法存在的缺陷包括()。

A:VaR的度量结果存在误差
B:头寸变化造成风险失真
C:VaR没有给出最坏情景下的损失
D:VaR方法的假设不符合实际

答案：A,B,C
解析：
VaR法的缺陷包括A、B、C三项。

第6题：

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的


正确答案：ABC
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。

第7题：

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

答案：B
解析：
B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

第8题：

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E．VAR只用做市场风险计量与监控


正确答案：AD
解析：该题为记忆题目。

第9题：

下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

答案：B
解析：
均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

第10题：

在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

答案：A,D
解析：
在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

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