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下列关于波动率的说法，错误的是（）。

题目

下列关于波动率的说法，错误的是（）。

  • A、波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
  • B、历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
  • C、隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
  • D、对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的
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第1题：

相对于债券投资而言,下列关于股票投资的说法不正确的是()。

A、风险大

B、价格波动性大

C、收益不稳定

D、收益率低


参考答案：D

第2题：

下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。

A、夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高
B、夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标
C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D、夏普比率使用的是系统风险

答案：D
解析：
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。其中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的。由于分母使用的是基金收益率的标准差，所以可知夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。

第3题：

下列关于艺术品投资，的说法，错误的是( )。

A．价格波动大

B．保管难

C．流通性好

D．一般是中长期投资


正确答案：C
解析：艺术品流动性差，在市场上的交易主要通过，画廊、古玩店、艺博会、拍卖会或私下进行，故C选项的说法错误。

第4题：

关于期货投机的作用，下列说法错误的是（）。

  • A、承担价格风险
  • B、只能加速价格波动
  • C、促进价格发现
  • D、提高市场流动性

正确答案:B

第5题：

关于波动率下列说法正确的是（）

  • A、历史波动率是股票历史价格序列的标准差
  • B、隐含波动率是股票历史价格变动幅度序列的标准差
  • C、理论上，历史波动率存在波动率微笑
  • D、理论上，隐含波动率存在波动率微笑

正确答案:D

第6题：

下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。

A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高

B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标

C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D.夏普比率使用的是系统风险


正确答案：D
特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。

第7题：

关于下列Vega的性质的说法不正确的是（）

Ａ波动率与期权价格成正比。
Ｂ平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
Ｃ涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
Ｅ期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



答案：C,D
解析：
(1) 波动率与期权价格成正比。
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感，深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用，因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

第8题：

下列有关经济周期波动的说法中，正确的有( )。

A．波动的扩张长度是指每个周期内扩张的时间长度

B．波动的平均位势是指每个周期内各年度平均的经济增长率

C．波动深度是指每个周期内波谷年份的经济增长率

D．波动高度是指每个周期内波峰年份的经济增长率

E．波动的幅度是指每个周期内经济增长率上下波动的差


正确答案：ABCD

第9题：

下列关于Vega说法正确的有（）。

  • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
  • B、波动率与期权价格成正比
  • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
  • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

正确答案:A,B,C

第10题：

下列关于Vega的说法正确的有（）

  • A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性
  • B、波动率与期权价格成正比
  • C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
  • D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感

正确答案:A,B,C

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