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对于即将到期的合约，以下哪种情况风险相对最小？（）A、深度实值权利方B、深度实值义务方C、深度虚值权利方D、深度虚值义务方

题目

对于即将到期的合约，以下哪种情况风险相对最小？（）

  • A、深度实值权利方
  • B、深度实值义务方
  • C、深度虚值权利方
  • D、深度虚值义务方
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第1题：

当一种期权处于深度实值或深度虚值时，其时间价值都将趋向于零。（ ）


答案：对
解析：
期权执行价格和市场价格的差额越大，则时间价值越小。当一种期权处于深度实值或深度虚值时，其时间价值都将趋向于零。

第2题：

以下关于期权时间价值的说法，正确的有（）。
Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案：B
解析：
当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于O时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。

第3题：

在（ ）情况下，其他条件都相同，但是到期日不同的两个看涨(或看跌)期权价格相等。

A．深度实值的时候

B．深度虚值的时候

C．平值的时候

D．任何时候


正确答案：B
只有在深度虚值的时候，到期日期权价格都为0。

第4题：

平价期权的时间价值最大，深度实值和深度虚值期权的时间价值最小。


正确答案:正确

第5题：

深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）


答案：错
解析：
深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。
考点：期权的希腊字母

第6题：

当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于（ ）。

A.0
B.1
C.2
D.3

答案：A
解析：
当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。故本题答案为A。

第7题：

临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。

A. 虚值期权
B. 实值期权
C. 平值期权
D. 深度虚值期权

答案：A,B,D
解析：
随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。

第8题：

以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。

A.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
B.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
C.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
D.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高

答案：B,C
解析：
当期权处于平值状态时，时间价值最大。

第9题：

临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。

A、虚值期权
B、实值期权
C、平值期权
D、深度虚值期权

答案：A,B,D
解析：
随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。

第10题：

当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。

  • A、深度虚值期权理论价格被低估
  • B、深度实值期权价理论格被低估
  • C、深度虚值期权价理论格被高估
  • D、深度实值期权价理论格被高估

正确答案:C,D

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