违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。

题目

下列方法中，可以对资产组合最坏情景中的损失进行分析的是（）。

  • A、压力测试法
  • B、德尔塔-正态分布法
  • C、蒙特卡罗模拟法
  • D、历史模拟法
参考答案和解析
正确答案:A
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

A．资产分组

B．集中度指标

C．蒙特卡罗模拟

D．历史损失数据均值与方差替代


正确答案：C

第2题：

情景分析中所用的情景通常包括（　　）。
Ⅰ标准情景Ⅱ基准情景Ⅲ最好的情景Ⅳ最坏的情景

A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：B
解析：
在情景分析过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用。情景分析中所用的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定，也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。

第3题：

下列关于情景分析法，说法正确的是( )。

A．情景分析是一种多因素分析方法

B．情景分析中的情景包括基准情景

C．情景分析中的情景包括最好的情景

D．情景分析中的情景包括一般的情景

E．情景分析中的情景包括最坏的情景


正确答案：ABCE
解析：情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景、最坏的情景。

第4题：

关于情景分析说法正确的是（ ）。

Ⅰ.情景分析是一种多因素分析方法

Ⅱ.情景分析中的情景包括基准情景

Ⅲ.情景分析中的情景包括最好的情景

Ⅳ.情景分析中的情景包括一般的情景

Ⅴ.情景分析中的情景包括最坏的情景

A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ

答案：C
解析：
C
情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。

第5题：

关于情景分析说法不正确的是（ ）。

A、情景分析是一种多因素分析方法
B、情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
C、情景分析中尽可能考虑每种情况下可能出现的有利或不利的重大流动性变化
D、情景分析有助于金融机构深刻理解并预测特定风险因素的作用下的流动性风险

答案：D
解析：
D
情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素的作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。

第6题：

（ ）是即可以对单一要素的变化进行情景分析，也可以对多因素变化进行分析。

A．Vail分析

B．敏感性分析

C．压力测试

D．情景分析


正确答案：D

第7题：

情景分析中所用的情景通常包括（ ）。
①基准情景②最好的情景
③任何情景设置④最坏的情景

A.②③
B.①②④
C.①③
D.①③④

答案：B
解析：
情景分析中所用的情景通常包括基准情景.最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定（如直接使用历史上发生过的情景），也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。

第8题：

典型的组合信用模型通常采用( )法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

A．资产分组

B．集中度指标

C．蒙特卡罗模拟

D．历史损失数据均值与方差替代


正确答案：C
解析：记忆题。一般来说组合信用模型采用解析法和蒙特卡罗模拟法，本题所述的概念是“模拟”。

第9题：

情景分析中的情景（　　）。
Ⅰ可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
Ⅱ不能人为设定
Ⅲ可以直接使用历史上发生过的情景
Ⅳ包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：C
解析：
情景分析中的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定(如直接使用历史上发生过的情景)，也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。

第10题：

在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是()。

A.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
B.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
C.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足-最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足
D.最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足-正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的预计头寸剩余或不足

答案：B
解析：
特定时段内的流动性缺口=最好情景的概率×最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率×正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率×最坏状况的头寸剩余或不足。

更多相关问题
相关内容